[发明专利]一种引入风险管理的历史数据回测方法和计算机存储介质

权利要求书

1.一种引入风险管理的历史数据回测方法，其特征在于：包括如下步骤：

步骤一：在回测数据管理者模块中打开风险管理模块的开关；

步骤二：向风险管理模块中添加策略池，并传入策略监控子模块；

步骤三：在策略监控子模块中选择风险对应的触发函数和执行函数，并设置对应的参数；

步骤四：在市场历史数据回测过程中，策略监控子模块从风险管理池中获取相应的触发函数和执行函数，并实时检查是否满足触发条件，若满足条件则执行相应的执行函数。

2.如权利要求1所述的一种引入风险管理的历史数据回测方法，其特征在于：步骤二和步骤三之间还包括以下步骤：

步骤A：首先，若之前不存在相应的触发函数，需要在风险管理池中新增触发函数和/或执行函数。

步骤B：随后将触发函数或执行函数对象添加到风险管理池中的触发函数或执行函数的关联字典中；

步骤C：检查对应函数的参数设置是否合理。

3.如权利要求2所述的一种引入风险管理的历史数据回测方法，其特征在于：步骤A具体是编写触发函数和执行函数，并保存到相应的内存空间中。

4.如权利要求2所述的一种引入风险管理的历史数据回测方法，其特征在于：步骤B中的关联字典包括两个：一个是触发风险管理的条件函数字典,其中的标签和触发函数对象一一对应；另一个是执行函数字典,其中存储了执行函数。

5.如权利要求4所述的一种引入风险管理的历史数据回测方法，其特征在于：新增的触发函数和执行函数添加到风险管理池中。

6.如权利要求1所述的一种引入风险管理的历史数据回测方法，其特征在于：

步骤二包括如下子步骤：

子步骤D：获取市场数据回测系统中现有的策略，并将其封装成一个策略池；

子步骤E：根据市场数据回测系统的设置添加对应的策略对象到风险管理模块中。

7.如权利要求1所述的一种引入风险管理的历史数据回测方法，其特征在于：步骤四中，回测数据管理者模块将数据流发送到风险管理模块的策略监控子模块中，策略监控子模块监控对应策略的触发函数是否满足触发条件，若满足触发条件则调用执行函数，并发送信号到回测管理基础模块中，回测管理基础模块接收到信号后则执行执行函数；若不满足触发函数的条件，直接跳过该数据流进入下一个时间帧的数据流。

8.如权利要求1所述的一种引入风险管理的历史数据回测方法，其特征在于：触发函数的功能包括以下类型：近期净值回撤率达到阈值、单位风险期望盈亏达到阈值、策略的盈亏比、订单的交易时间和风险价值模型VaR。

9.如权利要求1所述的一种引入风险管理的历史数据回测方法，其特征在于：执行函数的功能包括：平当前所有仓位，暂停交易一段时间，再开启交易；调整策略的手数、调整策略进出场参数和加仓或减仓操作。

10.一种计算机存储介质，存储有计算机程序，其特征在于：该程序被执行时实现权利要求1至9任意一项所述方法的步骤。