[发明专利]一种引入风险管理的历史数据回测方法和计算机存储介质

说明书

一种引入风险管理的历史数据回测方法和计算机存储介质，涉及数据回测技术领域，其方法包括如下步骤：步骤一：在回测数据管理者模块中打开风险管理模块的开关；步骤二：向风险管理模块中添加策略池，并传入策略监控子模块；步骤三：在策略监控子模块中选择风险对应的触发函数和执行函数，并设置对应的参数；步骤四：在市场历史数据回测过程中，策略监控子模块从风险管理池中获取相应的触发函数和执行函数，并实时检查是否满足触发条件，若满足条件则执行相应的执行函数，本发明的一种引入风险管理的历史数据回测方法，可以在单市场或者多市场的历史回测中，灵活地添加并实现各类的风险管理。

技术领域

本发明涉及数据回测技术领域，特别是涉及一种引入风险管理的历史数据回测方法和计算机存储介质。

背景技术

风险管理是投资决策过程中最重要的一个环节，在实际的量化策略的运行中有很多风险管理的指标和方法能够改善策略的运行结果。

现有的技术中如MT4/MT5平台虽然能够实现跨品种跨市场的历史回测功能，但是风险管理的模块上仅仅只有一些简单的固定仓位比例等管理，而且当需要增加管理方法时，需要重构很多的代码，在架构的设计上存在缺陷。另一方面，国内的回测平台如VNPY、优矿等基本没有成型的风险模块，而是集合到策略的条件中，不适合进行代码的拓展。

发明内容

本发明的目的在于避免现有技术中的不足之处而提供一种引入风险管理的历史数据回测方法和计算机存储介质，该引入风险管理的历史数据回测方法可以在单市场或者多市场的历史回测中，灵活地添加并实现各类的风险管理。

本发明的目的通过以下技术方案实现：

提供一种引入风险管理的历史数据回测方法，包括如下步骤：

步骤一：在回测数据管理者模块中打开风险管理模块的开关；

步骤二：向风险管理模块中添加策略池，并传入策略监控子模块；

步骤三：在策略监控子模块中选择风险对应的触发函数和执行函数，并设置对应的参数；

步骤四：在市场历史数据回测过程中，策略监控子模块从风险管理池中获取相应的触发函数和执行函数，并实时检查是否满足触发条件，若满足条件则执行相应的执行函数。

其中，步骤二和步骤三之间还包括以下步骤：

步骤A：首先，若之前不存在相应的触发函数，需要在风险管理池中新增触发函数和/或执行函数。

步骤B：随后将触发函数或执行函数对象添加到风险管理池中的触发函数或执行函数的关联字典中；

步骤C：检查对应函数的参数设置是否合理。

其中，步骤A具体是编写触发函数和执行函数，并保存到相应的内存空间中。

其中，步骤B中的关联字典包括两个：一个是触发风险管理的条件函数字典,其中的标签和触发函数对象一一对应；另一个是执行函数字典,其中存储了执行函数。

其中，新增的触发函数和执行函数添加到风险管理池中。

其中，步骤二包括如下子步骤：

子步骤D：获取市场数据回测系统中现有的策略，并将其封装成一个策略池；

子步骤E：根据市场数据回测系统的设置添加对应的策略对象到风险管理模块中。

其中，步骤四中，回测数据管理者模块将数据流发送到风险管理模块的策略监控子模块中，策略监控子模块监控对应策略的触发函数是否满足触发条件，若满足触发条件则调用执行函数，并发送信号到回测管理基础模块中，回测管理基础模块接收到信号后则执行执行函数；若不满足触发函数的条件，直接跳过该数据流进入下一个时间帧的数据流。

其中，