[发明专利]确定期货策略收益的处理方法及装置

权利要求书

1.一种确定期货策略收益的处理方法，其特征在于，包括：

获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；

基于所述价差转移矩阵确定由当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；其中，当前价差为所述第一目标期货的当前价格与所述第二目标期货的当前价格之差；

基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。

2.根据权利要求1所述的确定期货策略收益的处理方法，其特征在于，

所述获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率包括：

接收用户输入的第一目标期货的第一标识以及第二目标期货的第二标识；

基于所述第一标识获取所述第一目标期货的第一历史价格；

基于所述第二标识获取所述第二目标期货的第二历史价格；

基于所述第一历史价格与所述第二历史价格得到历史价差以及历史价差转移概率。

3.根据权利要求1所述的确定期货策略收益的处理方法，其特征在于，

所述第一目标期货与所述第二目标期货为跨期的同品种期货或跨品种的相关联期货。

4.根据权利要求1所述的确定期货策略收益的处理方法，其特征在于，

所述基于所述价差转移矩阵确定当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率包括：

基于所述价差转移矩阵通过蒙特卡洛模拟方法得到当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率。

5.根据权利要求1所述的确定期货策略收益的处理方法，其特征在于，

所述基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率包括：

基于时间长度和当前时间确定终止时间；

基于当前转移概率确定对所述第一目标期货以及所述第二目标期货在当前时间到所述终止时间进行套利操作的收益率。

6.根据权利要求1至5任一项所述的确定期货策略收益的处理方法，其特征在于，

所述收益率包括以下至少一种：持仓收益率、年化收益率、预期年化收益率。

7.根据权利要求6所述的确定期货策略收益的处理方法，其特征在于，

所述持仓收益率为：

Return＝(ClosePriceDiff-CurrentPriceDiff)/100；

所述年化收益率：

所述预期年化收益率：

ExpectedAnnualHoldingReturn＝Porb*Annualholdingreturn；

其中，Return为每百元绝对收益；Currentpricediff为初始价差，closepricediff为平仓日价差；Holdingreturn为持仓收益率；AnnualHoldingreturn为预期年化收益率；ExcectedCloseDate为预估平仓日，StartDate为开仓日，ExpectedAnnualHoldingreturn为预期年化收益率，Porb为当前转移概率。

8.一种确定期货策略收益的处理装置，其特征在于，包括：

矩阵获取模块，用于获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；

概率确定模块，用于基于所述价差转移矩阵确定当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；

收益确定模块，用于基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。