[发明专利]确定期货策略收益的处理方法及装置

说明书

本发明提供一种确定期货策略收益的处理方法及装置，该方法包括：获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；基于所述价差转移矩阵确定由当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；其中，当前价差为所述第一目标期货的当前价格与所述第二目标期货的当前价格之差；基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率，能够更加准确和及时地得到期货策略收益率。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种确定期货策略收益的处理方法及装置。

背景技术

期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生，则利用期货市场不同合约或期货市场与现货市场之间的价差进行套利的行为。然而在现有技术中，对于收益率的确定不够准确也不够及时。

因此，如何提供一种期货策略收益的确定方案，能够更加准确和及时地得到期货收益率是本领域技术人员亟待解决的技术问题。

发明内容

本发明提供一种确定期货策略收益的处理方法及装置，能够更加准确和及时地得到期货收益率。

第一方面，本发明提供一种确定期货策略收益的处理方法，包括：

获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；

基于所述价差转移矩阵确定由当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；其中，当前价差为所述第一目标期货的当前价格与所述第二目标期货的当前价格之差；

基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。

进一步地，所述获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率包括：

接收用户输入的第一目标期货的第一标识以及第二目标期货的第二标识；

基于所述第一标识获取所述第一目标期货的第一历史价格；

基于所述第二标识获取所述第二目标期货的第二历史价格；

基于所述第一历史价格与所述第二历史价格得到历史价差以及历史价差转移概率。

进一步地，所述第一目标期货与所述第二目标期货为跨期的同品种期货或跨品种的相关联期货。

进一步地，所述基于所述价差转移矩阵确定当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率包括：

基于所述价差转移矩阵通过蒙特卡洛模拟方法得到当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率。

进一步地，所述基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率包括：

基于时间长度和当前时间确定终止时间；

基于当前转移概率确定对所述第一目标期货以及所述第二目标期货在当前时间到所述终止时间进行套利操作的收益率。

进一步地，所述收益率包括以下至少一种：持仓收益率、年化收益率、预期年化收益率。

进一步地，所述持仓收益率为：

Return＝(ClosePriceDiff-CurrentPriceDiff)/100；

所述年化收益率：

所述预期年化收益率：

ExpectedAnnualHoldingReturn＝Porb*Annualholdingreturn；