[发明专利]利率期权估值方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种利率期权估值方法，其特征在于，包括：

接收估值请求，所述估值请求包括利率期权的交易信息；

根据所述交易信息，获取市场数据，并确定目标估值模型，其中，当所述交易信息中的期权产品对应的报价为正时，所述目标估值模型为布莱克-斯科尔斯B-S模型，当所述交易信息中的期权产品对应的报价为负时，所述目标估值模型为巴舍利耶Bachelier模型；

将所述交易信息和所述市场数据输入所述目标估值模型，得到所述利率期权的估值结果。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述市场数据包括原始波动率曲面数据，

在所述将所述交易信息和所述市场数据输入所述目标估值模型，得到所述利率期权的估值结果之前，所述方法还包括：

确定所述原始波动率曲面数据的曲面类型是否与所述目标估值模型匹配；

在所述原始波动率曲面数据的曲面类型与所述目标估值模型不匹配的情况下，将所述原始波动率曲面数据转化为目标波动率曲面数据，其中，当所述目标估值模型为B-S模型时，所述目标波动率曲面数据的曲面类型为对数波动率曲面，当所述目标估值模型为Bachelier模型时，所述目标波动率曲面数据的曲面类型为正态波动率曲面。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述交易信息包括挂钩利率，

根据所述交易信息，获取原始波动率曲面数据，包括：

在所述挂钩利率为贷款市场报价LPR利率的情况下，接收用户的第一输入，所述第一输入包括所述LPR利率匹配的原始波动率曲面数据；

响应于所述第一输入，获取原始波动率曲面数据。

4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述估值请求包括估值日期，所述市场数据包括曲线数据，所述交易信息包括起息日、到期日、本金、行权利率、挂钩利率和交易币种，所述期权产品为利率上下限期权，

所述将所述交易信息和所述市场数据输入所述目标估值模型，得到所述利率期权的估值结果，包括：

根据所述估值日期、所述起息日、所述到期日和所述市场数据，得到剩余期限列表；

根据所述目标波动率曲面数据和所述剩余期限列表，计算即期波动率；

根据所述本金和所述行权利率，计算执行价格；

根据所述交易币种、所述挂钩利率、所述剩余期限列表和所述曲线数据，获取无风险利率列表和远期利率；

将所述剩余期限列表、所述即期波动率、所述执行价格、所述无风险利率列表和所述远期利率输入所述目标估值模型，得到所述利率上下限期权的估值结果。

5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述估值请求包括估值日期，所述市场数据包括曲线数据，所述交易信息包括起息日、到期日、本金、行权利率、挂钩利率和交易币种，所述期权产品为掉期期权，

所述将所述交易信息和所述市场数据输入所述目标估值模型，得到所述利率期权的估值结果，包括：

根据所述估值日期、所述起息日、所述到期日和所述市场数据，得到剩余期限列表和计息区间；

根据所述目标波动率曲面数据，获取波动率；

根据所述本金和所述行权利率，计算执行价格；

根据所述交易币种、所述挂钩利率、所述剩余期限列表和所述曲线数据，获取远期掉期利率和折现因子列表；

将所述剩余期限列表、所述本金、所述计息区间、所述波动率、所述执行价格、所述远期掉期利率和所述折现因子列表输入所述目标估值模型，得到所述掉期期权的估值结果。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述根据所述交易币种、所述挂钩利率、所述剩余期限列表和所述曲线数据，获取远期掉期利率，包括：

在所述挂钩利率为贷款市场报价LPR利率的情况下，根据所述挂钩利率、所述剩余期限列表和所述曲线数据，通过自助bootstrap方法计算所述交易币种对应的远期掉期利率。