[发明专利]一种针对大宗商品内幕交易行为的自适应检测方法与系统

权利要求书

1.一种针对大宗商品内幕交易行为的自适应检测方法与系统，其特征于：该检测方法与系统是基于交易用户的交易行为数据，根据内幕交易行为的特点，计算交易指标，通过自适应的调整时间区间大小检测交易行为当中，指标出现异常的交易行为。

2.根据要求1所述的一种针对大宗商品内幕交易行为的自适应检测方法与系统，其特征是：所述交易用户的交易行为数据是指系统对在时间区间[t_a，t_b),内N个在第j种商品进行过交易行为的交易账户的交易数据进行提取，使用集合A＝{α₁，α₂，...，α_N}来表示这些交易账户；假设交易账户α_i∈A在M种商品种类进行过交易，则在每种商品种类上的交易行为使用一个集合表示假设在第j种商品上进行了K次交易，则第k次交易表示为其中，表示交易账户a_i在第j种商品上进行的第k次交易时的时间，表示交易账户α_i在第j种商品上进行的第k次交易时的商品价格，表示交易账户α_i在第j种商品上进行的第k次交易时的商品数量，表示交易账户a_i在第j种商品上进行的第k次交易时的交易类型；其中代表卖出交易行为代表买入的交易行为；在进行K次交易之前，用户可能事先持有一定数目的商品，因此将t_α时刻的持有的商品总数表示为此时的商品价格为则最初持有的商品总价值表示为同样在进行过K次交易后，仍然有可能持有一定数目的该商品，因此将t_b时刻的持有的商品总数表示为此时的商品价格为则最后持有的商品总价值表示为将每个交易账户的交易行为加入到待检测集合S当中，定义为S＝{[t_l，t_r)，B_i，δ|t_a≤t_l≤t_r≤t_b，1≤i≤N}，其中[t_l，t_r)代表了交易行为的时间区间，B_i代表了第i个交易账户在该区间范围那的交易行为,δ代表了交易行为的异常值。