[发明专利]资产分配的方法及系统无效
| 申请号： | 200480030749.5 | 申请日： | 2004-09-13 |
| 公开（公告）号： | CN101095158A | 公开（公告）日： | 2007-12-26 |
| 发明（设计）人： | 道格·R.·邓达斯;鲁伊·德菲格雷多;保罗·戈德怀特 | 申请（专利权）人： | 花旗银行全国协会（N.A） |
| 主分类号： | G06Q40/00 | 分类号： | G06Q40/00 |
| 代理公司： | 隆天国际知识产权代理有限公司 | 代理人： | 王玉双;高龙鑫 |
| 地址： | 美国*** | 国省代码： | 美国;US |
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| 摘要： | 本发明提供一种通过评估预期回报率和风险的范围来符合投资者的目标组合投资回报率和风险的方法及系统，其中所述预期回报率和风险可能由至少部分包含另类资产类别的投资组合产生。该方法包含例如选择多个另类资产类别的可用历史数据；至少部分基于与各另类资产类别相关的传统资产类别的历史数据，不平滑化历史数据；针对存活率和选择偏差的影响校正另类资产类别的历史数据。至少部分基于不平滑化且校正后的另类资产类别的历史数据，计算每种另类资产类别的预期回报率和风险的预测值；以及识别具有预期回报率和风险的至少一种另类资产类别，以将其包含在投资组合中，其中该预期回报率和风险基本符合投资者的目标组合投资回报率和风险。 | ||
| 搜索关键词： | 资产 分配 方法 系统 | ||
【主权项】：
1.一种通过评估预期回报率和风险的范围来符合投资者的目标组合投资回报率和风险的方法，其中所述预期回报率和风险可能是由至少部分包含另类资产类别的投资组合所产生的，该方法包括如下步骤：选择多个另类资产类别的可用历史数据；至少部分基于与各另类资产类别相关的传统资产类别的历史数据，不平滑化所述历史数据；针对存活率和选择偏差的影响校正所述另类资产类别的历史数据；至少部分基于不平滑化且校正后的另类资产类别的历史数据，计算每种所述另类资产类别的预期回报率和风险的预测值；以及识别具有预期回报率和风险的至少一种另类资产类别，以将这种另类资产类别包含在投资组合中，其中该预期回报率和风险基本符合投资者的目标组合投资回报率和风险。
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