[发明专利]一种商品期货便利收益的评价方法无效
| 申请号： | 200910087627.4 | 申请日： | 2009-07-01 |
| 公开（公告）号： | CN101937550A | 公开（公告）日： | 2011-01-05 |
| 发明（设计）人： | 杨凝 | 申请（专利权）人： | 杨凝 |
| 主分类号： | G06Q40/00 | 分类号： | G06Q40/00 |
| 代理公司： | 暂无信息 | 代理人： | 暂无信息 |
| 地址： | 100871 北京市海淀*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 为了找出不同商品便利收益的价值及其波动性与距离到期日的时间、仓储成本和商品特质的关系，为商品期货定价理论和实务的进一步发展提供一条更新、更科学的思路。本发明提出了一种商品期货便利收益的评价方法。本发明的技术方案为：第一步，建立便利收益的估计模型；第二步，检验便利收益的异方差性；第三步，对便利收益的异方差性进行检验；第四步，进行便利收益的季节性检验；第五步，进行便利收益的平稳性检验。本发明指出不同商品便利收益的价值及其波动性与距离到期日的时间、仓储成本和商品特质有关。本发明对于便利收益问题的评价方法、估值数据和检验结论，将为中国期货定价理论和实务的进一步发展提供一条更新、更科学的思路。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 商品 期货 便利 收益 评价 方法 | ||
【主权项】：
一种商品期货便利收益的评价方法，其特征在于：建立便利收益的估计模型如下： δ t , T = r ft - ln F t , T - ln S t T - t 其中δt，T是指在时期t的现货相对于在未来的时期T到期的期货合约的净便利收益，rft是时期t的连续复利的无风险利率，St和Ft，T分别代表时期t的现货价格和在时期T到期的期货价格，T‑t为距离到期日的时间，以年为单位。
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