[发明专利]股指期货的期现套利行情分析方法

摘要

一种股指期货的期现套利行情分析方法，涉及数据分析技术领域，所解决的是提高中国股指期货期现套利行情的分析精确性的技术问题。该方法包括服务器和客户终端，所述服务器中内置有股指行情接收模块，所述客户终端中内置有套利组合盈利计算模块和套利行情图绘制模块；服务器通过其内置的股指行情接收模块实时接收并存储股指现货行情的数据和股指期货行情的数据；客户终端根据用户输入的查找指令调取服务器中的股指现货行情数据和股指期货行情数据，并通过其内置的套利组合盈利计算模块进行套利组合盈利的计算，找出无套利区间；客户终端中内置的套利行情图绘制模块根据所找到的无套利区间绘制套利行情图。本发明提供的方法，适用于中国证券市场。

主权项

1.一种股指期货的期现套利行情分析方法，其特征在于，包括通过网络互联的服务器和客户终端，所述服务器中内置有股指行情接收模块，所述客户终端中内置有套利组合盈利计算模块和套利行情图绘制模块；该方法的具体分析步骤如下：1）服务器通过其内置的股指行情接收模块实时接收并存储股指现货行情的数据和股指期货行情的数据；2）客户终端根据用户输入的查找指令调取服务器中的股指现货行情数据和股指期货行情数据，并通过其内置的套利组合盈利计算模块进行套利组合盈利的计算，找出无套利区间，具体计算公式如下：设：；；其中，t是套利计算时间段的起始时间点，是t时间点股指现货的买入价，是t时间点股指现货的交易费，是t时间点股指现货的交易税，是t时间点股指现货的冲击成本，T是套利计算时间段的结束时间点，R是套利期望收益率，是从时间点t至时间点T的时间段中股指现货的红利，是从时间点t至时间点T的时间段中股指期货的误差调整值，是交易保证金比例，是T时间点股指期货的冲击成本，是T时间点股指期货的交易费，是t时间点股指期货的交易费，是t时间点股指期货的冲击成本；如果，则在时间点t找到无套利区间；其中，是t时间点的股指期货指数；3）客户终端中内置的套利行情图绘制模块根据步骤2所找到的无套利区间绘制套利行情图。