[发明专利]一种利用相关金融产品内在价格差进行套利的方法

摘要

本发明涉及金融产品投资套利技术领域，提供一种利用相关金融产品内在价格差进行套利的方法,该方法通过对相关金融产品历史数据进行处理，将各类相关性较为密切的金融产品的绝对价格转化为可比较的规范化价格，使两相关金融产品具有可比性，进而在此基础上识别出价差并进行套利。本发明方法不仅解决了期现套利中期货与现货价格尺度不统一的问题，它还能够将所有价格相关的金融产品或是投资组合聚集成一类进行套利，从而大大拓展了套利投资者的投资机会与投资范围，套利过程也将更为准确。不仅如此，该方法还可以提供与套利所对应的分时走势图，价差走势图及独特的套利K线图等等，使投资者的实时套利过程更清晰有效。

主权项

一种利用相关金融产品内在价格差进行套利的方法，其特征在于该方法包括如下步骤：1）选取金融产品样本，建立金融产品交易信息总库，存储来自各证券交易所的金融产品交易数据，该交易数据包括交易价格、时间、成交量、成交额，以交易信息总库中的交易数据为基础，进行金融产品内在价格相关性的搜索，找出价格具有相关性的产品并进行相应分类，得到多个分类数据库；2）在每一个分类数据库中挑选出一个基准金融产品，提取该分类中需要进行套利的相关金融产品A、相关金融产品B以及基准金融产品的各类历史交易数据；3）结合相关金融产品A与基准金融产品的上述数据，应用统计分析找出二者相对价格相等的时间段； 4）根据筛选出的上述时间段内相关金融产品A与基准金融产品的历史交易数据，建立回归分析模型找出二者所存在的具体相关关系式，并保存于该分类数据库内；5）将基准金融产品的价格作为基准价格，利用步骤（4）中得到的相关关系式将相关金融产品A的价格转化为基准价格的价格尺度，得到该金融产品A的规范化价格；6）对相关金融产品B重复上述步骤（3）至步骤（5）的操作，使得其价格也转化为基准价格的价格尺度，得到该金融产品B的规范化价格；7）将相关金融产品A和相关金融产品B转换后得出的规范化价格进行比较得出价差；8）对相关金融产品A和相关金融产品B间相互套利的实时套利成本进行预估，并将该套利预估成本也转化为基准价格的价格尺度，得到规范化成本；以得出的价差与规范化成本作为信号，结合交易规模比公式进行套利交易。