[发明专利]基于倒向随机微分方程的期权定价方法及装置无效
| 申请号： | 201210348120.1 | 申请日： | 2012-09-18 |
| 公开（公告）号： | CN102930471A | 公开（公告）日： | 2013-02-13 |
| 发明（设计）人： | 卢晓伟;张清 | 申请（专利权）人： | 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06F17/13;G06F9/38 |
| 代理公司： | 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262 | 代理人： | 栗若木;曲鹏 |
| 地址： | 100085 北京市海*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明提供了一种基于倒向随机微分方程的期权定价方法及装置，其中，该期权定价方法包括：众核(MIC)处理器获得中央处理器(CPU)端构建的空间离散网格和等腰三角形模型以及根据该空间离散网格获得的终端条件；所述MIC处理器根据所述终端条件，在相邻时间层之间对每一时间层上的每个空间网格点进行蒙特卡洛模拟，并采用所述等腰三角模型对所有时间层逐层倒推，最终推算出期权价格的数学期望值。上述基于倒向随机微分方程的期权定价方法及装置，利用BSDE方式和MIC处理器强大的并行计算能力，可以在较短周期内，较容易地、大幅度地加速期权定价的运算。 | ||
| 搜索关键词： | 基于 倒向 随机 微分方程 期权 定价 方法 装置 | ||
【主权项】：
一种基于倒向随机微分方程(BSDE)的期权定价方法，其特征在于，该方法包括：众核(MIC)处理器获得中央处理器(CPU)端构建的空间离散网格和等腰三角形模型以及根据该空间离散网格获得的终端条件；所述MIC处理器根据所述终端条件，在相邻时间层之间对每一时间层上的每个空间网格点进行蒙特卡洛模拟，并采用所述等腰三角模型对所有时间层逐层倒推，最终推算出期权价格的数学期望值。
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