[发明专利]一种用于计算转债式期权的计算机系统及方法

摘要

本发明涉及计算机的内部数据处理领域，具体一种用于计算转债式期权的计算机系统及方法，应用于具有处理器及存储器的计算机系统中，所述方法包括：首先于所述存储器中预设一资料库，预存多个运算规则；然后检测到输入的一金融产品的股价交易日m以及交易该金融产品的收盘价高于其转换价一阈值H的交易日n时，对所述交易日m及交易日n进行二叉树模拟计算出可调节参数k；接着调用预存的运算规则，利用所述二叉树模拟的结果来计算替代障碍价的下限H（k），并对得出的可调节参数k进行验证及修正以获得替代障碍价期权，并利用替代障碍价期权进行定价计算得出转债式期权的定价，用于解决现有技术中针对转债式期权值的计算效率低级成本高等问题。

主权项

一种用于计算转债式期权的计算机系统，其特征在于，所述计算机系统至少包括：处理器；存储器，包括储存单元和资料库，所述资料库中存储有多个运算规则；替代法计算模块，其中，所述替代法计算模块存储在所述储存单元中并被配置成由所述处理器执行，所述替代法计算模块包括：检测到输入的一金融产品的股价交易日m以及交易该金融产品的收盘价高于其转换价一阈值H的交易日n时，对所述交易日m及交易日n进行二叉树模拟计算出可调节参数k的第一计算单元；调用所述资料库中预存的运算规则，利用所述二叉树模拟的结果来计算替代障碍价的下限H（k）的第二计算单元，利用所述蒙特卡罗模拟对得出的可调节参数k进行验证及修正以获得替代障碍价期权的第三计算单元，以及利用替代障碍价期权进行定价计算得出转债式期权的定价的第四计算单元。