[发明专利]一种股票或股票投资组合波动率的预测方法、装置有效
| 申请号： | 201310392725.5 | 申请日： | 2013-09-02 |
| 公开（公告）号： | CN103455943A | 公开（公告）日： | 2013-12-18 |
| 发明（设计）人： | 林健武 | 申请（专利权）人： | 深圳市国泰安信息技术有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 深圳中一专利商标事务所 44237 | 代理人： | 张全文 |
| 地址： | 518000 广东省深圳市南*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明适用于信息处理技术领域，提供了一种股票或股票投资组合波动率的预测方法、装置，所述方法包括：接收输入的投资组合中的股票代码、投资组合中的股票代码对应的权重、起止时间；从风险控制模型数据库读取预先根据前一日基础数据计算得到的风险控制参数的值，风险控制参数包括股票风险因子、股票风险因子的因子回报、因子回报的协方差矩阵以及残差波动率，所述残差波动率是不能由股票风险因子所解释部分回报的波动率；根据所述股票代码、股票代码对应的权重、起止时间以及所述股票风险因子、因子回报的协方差矩阵、残差波动率的值，计算得到所述投资组合在所述起止时间内的波动率。本发明大大减少了计算波动率的时间且计算精确度比较高。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 股票 股票投资 组合 波动 预测 方法 装置 | ||
【主权项】：
一种股票或股票投资组合波动率的预测方法，其特征在于，所述方法包括：接收输入的投资组合中的股票代码、投资组合中的股票代码对应的权重、起止时间；从风险控制模型数据库读取预先根据前一日基础数据计算得到的风险控制参数的值，所述风险控制参数包括股票风险因子、股票风险因子的因子回报、因子回报的协方差矩阵以及残差波动率，所述残差波动率是不能由股票风险因子所解释部分回报的波动率；根据所述股票代码、股票代码对应的权重、起止时间以及所述股票风险因子、因子回报的协方差矩阵、残差波动率的值，计算得到所述投资组合在所述起止时间内的波动率。
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