[发明专利]市场影响衰减系数计算装置及方法、约定模拟系统及方法

摘要

本发明提供一种市场影响衰减系数计算装置及方法、约定模拟系统及方法。提供一种具有根据实际的市场的数据导出的每个品种的市场影响衰减系数的、更接近现实的市场的变动的模拟市场，并且提供一种用于提高交易算法的验证精度的技术。抽出从过去的实际市场的行情信息原始数据中抽出的报升时间和报跌时间，经过报升期间而向报跌方向反转(以及经过报跌期间而向报升方向反转)是在吸引潜在地存在由于市场影响而暂时扩大的价格差(最佳卖出值和最佳买入值之间的差)的买卖需求的同时该需求缩减，暂时的影响的衰减收敛，因此对该品种的报升时间和报跌时间进行累计，提供反映了实际市场的市场影响的推移的市场影响衰减系数。

主权项

一种市场影响衰减系数计算装置，其特征在于，具备：处理器，其计算市场影响衰减系数；存储部，其存储表示过去的实际市场的行情的价格变动的原始数据，其中，上述处理器执行以下的处理：约定取得处理，其读入上述原始数据，根据该原始数据确定各约定值和约定时刻；分笔成交变迁时间抽出处理，其根据通过上述约定取得处理取得的上述各约定值和约定时刻，抽出报升时间和报跌时间；参数计算处理，其对上述报升时间和上述报跌时间进行累计，通过至少对指定的期间的上述报升时间和上述报跌时间进行统计处理，来计算上述市场影响衰减系数。