[发明专利]基于信用相似度最大的信用等级最优划分方法

摘要

本发明提供了一种基于信用相似度最大的信用等级最优划分方法，属于信用服务技术领域。本发明提供一种在满足信用等级越高、违约损失率越低的信用本质属性的前提下，保证信用状况相似的客户划分为同一个等级，信用状况差异大的客户划分为不同等级的信用等级最优划分方法。通过建立以同一等级中信用风险评价得分的组内离差最小、不同等级中信用风险评价得分的组间离差最大为目标函数，以信用等级由高到低的违约损失率严格递增为约束的多目标规划模型划分最优的信用等级。

主权项

一种基于信用相似度最大的信用等级最优划分方法，其特征在于，步骤如下：步骤1：确定信用风险评价得分S_i步骤2：数据导入将步骤1中得到待划分的所有客户的信用风险评价得分S_i、应收未收本息L_ki、应收本息R_ki的源数据导入到Excel文件中，按照信用风险评价得分从高到低降序排列；步骤3：信用等级划分利用基于信用相似度最大的信用等级划分优化算法，对客户进行信用等级划分，并将划分结果直接显示于Excel界面；基于信用相似度最大的信用等级划分优化算法包括：(1)目标函数1：以同一等级中客户的信用风险评价得分组内离差最小，即：min f₁＝g₁(S_k,S_ki)，其中，S_k表示第k个信用等级中所有客户信用风险评价得分的均值，S_ki表示第k个信用等级中第i个客户的信用风险评价得分，k＝1,2,3,4,5,6,7,8,9，i＝1,2,…；目标函数2：以不同信用等级中客户信用风险评价得分的组间离差最大，即：max f₂＝g₂(S_k,S)，其中，S_k表示第k个信用等级中所有客户信用风险评价得分的均值，S表示9个信用等级中所有客户信用风险评价得分的均值，k＝1,2,3,4,5,6,7,8,9；(2)约束条件1：各信用等级从高到低违约损失率严格递增即0<LGD₁<LGD₂<LGD₃<LGD₄<LGD₅<LGD₆<LGD₇<LGD₈<LGD₉≤1；约束条件2：第k个信用等级违约损失率LGD_k计算的等式约束，即LGD_k＝h(L_ki,R_ki)；其中，L_ki表示第k个信用等级中第i个客户的应收未收本息，R_ki表示第k个信用等级中第i个客户的应收本息，k＝1,2,3,4,5,6,7,8,9，i＝1,2,…；通过确定步骤3所述目标函数1、目标函数2、约束条件1和约束条件2组成的多目标规划模型，通过多目标规划模型的求解得到最优的信用等级划分，使得信用等级划分结果在满足信用等级越高、违约损失率越低的违约金字塔标准下，保证信用状况相似的客户划分为同一个等级，信用状况差异大的客户划分为不同的等级。