[发明专利]增加净资本风险监控系统准确性的方法及产品

摘要

一种综合性的能增加净资本风险监控系统准确性的方法：引入跨业务部门的净资本填报或确认流程及协调机制；引入用户界面上可数据追溯的用户交互设计；引入数据源元数据变更监测机制；引入系统生成的净资本监管报表与其它系统生成的或外部导入的净资本的自动比对功能；引入指标数据异常波动监控；引入跨数据源类型金融资产一致性比对和监控；引入财务系统中财务帐套的新增、财务科目的新增的监控；引入交易系统或估值系统中项目编号或资金账号的新增的监控。

主权项

1.一种综合性的能增加净资本风险监控系统准确性的方法，其特征在于（1）包含以下五项措施：（1.1）引入跨业务部门的净资本填报或确认流程及协调机制，其中的协调机制用于确保所需填报或确认的数据得到填报或确认之后再启动随后的指标计算过程；（1.2）引入用户界面上可数据追溯的用户交互设计；（1.3）引入数据源元数据变更监测机制，用于提示用户相关的数据源已经发生可能影响净资本指标和报表计算结果的变更，需要用户评估是否需要对相关的程序或程序配置进行修改以确保程序正确运行；（1.4）引入系统生成的净资本监管报表与其它系统生成的或外部导入的净资本的自动比对功能；（1.5）引入指标数据异常波动监控，包括指标数据突然为零或为空、波动幅度超出正常范围；（2）并包含以下三项措施中至少一项：（2.1）引入跨数据源类型金融资产一致性比对和监控；（2.2）引入财务系统中财务帐套的新增、财务科目的新增的监控；（2.3）引入交易系统或估值系统中项目编号或资金账号的新增的监控；以上八项措施无先后关系，无依赖关系；其中，数据追溯是指查询被追溯的指标值对应的计算方法或数据来源；其中，数据源类型是指按照交易、清算、估值、入账的数据形成的先后关系对数据源进行的划分，顺序较前的称为在先数据源，与之对应，顺序较后的称为在后数据源；其中，净资本风险监控系统包括但不限于证券公司净资本风险监控系统、期货公司净资本风险监控系统、基金专户子公司净资本风险监控系统。