[发明专利]一种基于时间序列的量化投资方法在审
| 申请号： | 201611135830.0 | 申请日： | 2016-12-12 |
| 公开（公告）号： | CN106600410A | 公开（公告）日： | 2017-04-26 |
| 发明（设计）人： | 马文兴 | 申请（专利权）人： | 天津伟瑞华科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06;G06F17/30 |
| 代理公司： | 天津市三利专利商标代理有限公司12107 | 代理人： | 张义 |
| 地址： | 300384 天津市滨海新区滨海高新区华苑产*** | 国省代码： | 天津;12 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于时间序列的量化投资方法，所述方法为下述方法之一(1)时间序列预测是一种考虑变量随时间发展变化规律，并用该变量以往的统计资料建立数学模型，进行类推或延伸，借以预测下一段时间的趋势的方法；(2)相似搜索是通过测量时间序列数据之间的相似度，从历史库中寻找相似的时间序列数据，从而对系统的走势做出预测；(3)周期分析指对周期模式的挖掘，即在时序数据库中找出重复出现的模式。本申请将时间序列与量化分析相结合，可以做出准确预测，满足客户的使用需求。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 基于 时间 序列 量化 投资 方法 | ||
【主权项】：
一种基于时间序列的量化投资方法，其特征在于，所述方法为下述方法之一：(1)时间序列预测：是一种考虑变量随时间发展变化规律，并用该变量以往的统计资料建立数学模型，进行类推或延伸，借以预测下一段时间的趋势的方法；(2)相似搜索：是通过测量时间序列数据之间的相似度，从历史库中寻找相似的时间序列数据，从而对系统的走势做出预测(3)周期分析：指对周期模式的挖掘，即在时序数据库中找出重复出现的模式。
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