[发明专利]一种基于FPGA的高频交易量化系统

摘要

本发明公开了一种基于FPGA的高频交易量化系统，包括网络处理模块、行情处理模块、策略运行模块、Linux服务器四个模块。在整个交易过程中，由FPGA网卡承担行情的接入，并直接在FPGA中进行行情的编解码，然后将行情落盘至硬盘数据库。行情解析完成后，借助FPGA强大的并行运算能力运行交易策略，计算各类指标，做出条件判断并下单或撤单等。使用硬件技术替代软件架构，达到降低延迟的目的，其逻辑灵活，可方便的重新编译烧写。在整个策略运行过程中，数据仅仅在FPGA内传输，可大大降低数据传输和计算的耗时，达到高频交易的目的。

主权项

一种基于FPGA的高频交易量化系统，其特征在于：在FPGA中构建网络处理模块、行情处理模块、策略运行模块、Linux服务器四个模块，FPGA 首 先通过自身网络接口接收板卡输入市场数据，行情处理模块将市场数据解包，得到最终有效的交易所数据，策略运行模块接收到解包后的市场数据，对数据进行处理运算，行情处理模块以及策略运行模块通过 FPGA上块随机存储器Block RAM进行数据缓存，策略运行模块通过FPGA上内存控制器实现与内存芯片的接口控制，进而实现处理过程中的数据缓存，策略运行模块还通过控制器与 PCIExpress 总线控制器及接口物理层 PHY 模块将最终盘口数据数据写入服务器的内存，以及产生中断、实现 CPU 对板卡的控制及状态读取，Linux服务器负责处理行情数据落盘，以及负责处理界面和部分交易过程中人工干预的逻辑。