[发明专利]压力测试方法及装置在审
| 申请号： | 201710878448.7 | 申请日： | 2017-09-26 |
| 公开（公告）号： | CN107609974A | 公开（公告）日： | 2018-01-19 |
| 发明（设计）人： | 张冲;王丽燕 | 申请（专利权）人： | 北京福布罗科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/02 | 分类号： | G06Q40/02;G06Q10/06 |
| 代理公司： | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)11371 | 代理人： | 徐彦圣 |
| 地址： | 100000 北京市海*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明涉及银行压力测试技术领域，提供一种压力测试方法及装置，应用于商业银行的电子设备，用于测算商业银行的流动性风险，所述方法包括获取商业银行当日的风险因子变动值；利用时间序列模型，获取商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值；根据风险因子变动值和时间序列值，计算商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量；根据流入资金量和流出资金量，计算商业银行未来几日中每一日的资金缺口。与现有的银行压力测试技术相比，本发明能够实时测算出商业银行的流动性风险，具有极强的时效性，同时使用成本小，能够满足商业银行开展压力测试的需求。 | ||
| 搜索关键词： | 压力 测试 方法 装置 | ||
【主权项】：
一种压力测试方法，其特征在于，应用于商业银行的电子设备，用于测算所述商业银行的流动性风险，所述方法包括：获取所述商业银行当日的风险因子变动值；利用时间序列模型，获取所述商业银行与当日连续的未来几日中每一日的时间序列值；根据所述风险因子变动值和时间序列值，计算所述商业银行未来几日中每一日的流入资金量和流出资金量；根据所述流入资金量和流出资金量，计算所述商业银行未来几日中每一日的资金缺口。
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