[发明专利]一种金融软件中的时间序列数据分段方法在审
| 申请号： | 201711061586.2 | 申请日： | 2017-11-02 |
| 公开（公告）号： | CN107918914A | 公开（公告）日： | 2018-04-17 |
| 发明（设计）人： | 叶青 | 申请（专利权）人： | 浙江富帝科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 暂无信息 | 代理人： | 暂无信息 |
| 地址： | 311100 浙江省杭州市余*** | 国省代码： | 浙江;33 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种金融软件中的时间序列数据分段方法，包括如下步骤1)选取一段时间序列数据作为目标对象，并在所述目标对象的开始位置添加若干冗余数据；2)选取目标对象中的某个指定数据，对其进行二阶低通滤波，以过滤掉高频数据；3)将二阶低通滤波的目标对象当成时间T的曲线，获取曲线上全部的极点数据对，所述极点数据对为数值V和时间T；4)回溯找出所有极点数据在时间序列数据中对应的局部最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1；5)连接所述最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1，得到时间序列数据所有的分段数据。本发明通过自动计算分段数据，并在此基础上构架比较稳定的波浪理论和周期分析，从而为交易者提供稳定的交易方式。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 金融 软件 中的 时间 序列 数据 分段 方法 | ||
【主权项】：
一种金融软件中的时间序列数据分段方法，其特征在于，包括如下步骤：1)选取一段时间序列数据作为目标对象，并在所述目标对象的开始位置添加若干冗余数据；2)选取目标对象中的某个指定数据，对其进行二阶低通滤波，以过滤掉高频数据；3)将二阶低通滤波的目标对象当成时间T的曲线，获取曲线上全部的极点数据对，所述极点数据对为数值V和时间T；4)回溯找出所有极点数据在时间序列数据中对应的局部最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1；5)连接所述最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1，得到时间序列数据所有的分段数据。
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