[发明专利]一种基于VaR风险模型的风险管理系统及改进方法在审
| 申请号： | 201810200306.X | 申请日： | 2018-03-12 |
| 公开（公告）号： | CN108198077A | 公开（公告）日： | 2018-06-22 |
| 发明（设计）人： | 彭锐 | 申请（专利权）人： | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06;G06Q40/08 |
| 代理公司： | 四川省成都市天策商标专利事务所 51213 | 代理人： | 秦华云;刘渝 |
| 地址： | 621000 四*** | 国省代码： | 四川;51 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于VaR风险模型的风险管理系统及改进方法，该系统包含用于存储外汇业务历史数据的数据存储模块、用于采集用户设定的外汇业务数据的数据采集模块、用于根据外汇业务历史数据对外汇业务数据进行多次头寸价格走势模拟及多次目标时刻头寸价格计算的数据分析模块、用于根据VaR风险模型对数据分析模块得出的数据进行计算并最终输出外汇投资的期望值的VaR风险模型评估模块、用于将VaR风险模型评估模块的计算结果以图形可视化方式进行展示的模型结果输出及绘制模块。本发明的基于VaR风险模型的风险管理系统，可既保证VaR模型作为主流风险模型的通用性、不改变风险值，还能解决VaR模型分布不明确的问题，非常利于推广。 | ||
| 搜索关键词： | 风险模型 风险管理系统 数据分析模块 评估模块 业务历史 业务数据 数据采集模块 数据存储模块 绘制模块 价格计算 价格走势 模型结果 目标时刻 用户设定 输出 可视化 存储 改进 采集 主流 展示 保证 投资 | ||
【主权项】：
1.一种基于VaR风险模型的风险管理系统，其特征在于，包含数据存储模块、数据采集模块、数据分析模块、VaR风险模型评估模块、模型结果输出及绘制模块；其中，所述数据存储模块与数据分析模块相连，数据存储模块用于存储外汇业务历史数据，所述外汇业务历史数据包含多种货币的历史汇率；所述数据采集模块与数据分析模块相连，数据采集模块用于采集用户设定的外汇业务数据，所述外汇业务数据包含资产金额数据、置信水平数据及时间长度数据；所述数据分析模块与VaR风险模型评估模块相连，数据分析模块用于根据外汇业务历史数据对外汇业务数据进行多次头寸价格走势模拟及多次目标时刻头寸价格计算；所述VaR风险模型评估模块与模型结果输出及绘制模块相连，VaR风险模型评估模块用于根据VaR风险模型对数据分析模块得出的数据进行计算，最终输出外汇投资的期望值；所述模型结果输出及绘制模块用于将VaR风险模型评估模块的计算结果以图形可视化方式进行展示。
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