[发明专利]一种多源实时交易行情数据接收与归并处理的方法

摘要

本发明属于金融数据处理领域，其具体公开了一种多源实时交易行情数据接收与归并处理的方法，包括由多个可配置可组合的单一功能的节点构成的处理系统，该处理系统是将行情数据的每个处理步骤抽象为独立节点，每个节点负责一种类型的数据处理任务，一个节点可以从一个或者多个前序节点获取数据并进行处理，处理完成后再将数据传递给它的一个或者多个后继节点继续进行处理；本发明将行情数据的处理步骤划分成独立的节点，通过将相关节点级联起来协作完成行情数据的接收、格式转换、数据合并的功能，这些处理节点可以根据不同的数据处理需求进行灵活配置，通过增加或者组合现有的处理节点就可以支持接入新的行情源。

主权项

1.一种多源实时交易行情数据接收与归并处理的方法，其特征在于：包括由多个可配置可组合的单一功能的节点构成的处理系统，该处理系统是将行情数据的每个处理步骤抽象为独立节点，每个节点负责一种类型的数据处理任务，一个节点可以从一个或者多个前序节点获取数据并进行处理，处理完成后再将数据传递给它的一个或者多个后继节点继续进行处理；该处理系统具体包括：数据接收节点：该类节点没有前序节点，它们负责特定数据源的接收任务，然后将接收到的数据打上本地时间戳标记以及具体数据类型的标记，然后将加工后的数据传递给它的后继节点；数据重建节点：该类节点在收到前序数据接收节点的数据后，按照数据上的类型标记对特定数据源的数据进行格式转换，转换为行情系统内部统一的格式然后向后继节点传递；数据合并节点：该节点从多个数据重建节点接收数据，这几路行情数据中可能同时包含某些相同市场和合约的数据，在该节点处需要检测这种情况并进行处理，保证不会向后推送重复的数据，同时可以在包含重叠数据的多路数据流中选取出最先到达的，也就是延时最小的数据进行推送；数据监测节点：负责将接收到的实时行情数据进行输出和显示；数据采集节点：负责将接收到的实时行情数据保存到本地磁盘，作为历史行情数据进行归档存储。