[发明专利]一种融合宏观经济政策因素的宏微观动态混合β估计方法在审
| 申请号： | 201810454428.1 | 申请日： | 2018-05-14 |
| 公开（公告）号： | CN108876106A | 公开（公告）日： | 2018-11-23 |
| 发明（设计）人： | 邓可斌;关子桓;陈彬 | 申请（专利权）人： | 华南理工大学 |
| 主分类号： | G06Q10/06 | 分类号： | G06Q10/06;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人： | 李斌 |
| 地址： | 510640 广*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种融合宏观经济政策因素的宏微观动态混合β估计方法，包括：先把系统性风险分拆为先验信息部分与传统交易信息部分，对于先验系统性风险部分，把先验系统性风险定义为一个关于宏微观因素的风险函数，然后通过考察各因素对先验系统性风险的影响从而代回计算得到风险函数值，即先验系统性风险，再通过收缩方法，结合先验信息和股票交易信息，计算得到后验系统性风险，即为宏微观混合β。本发明方法把宏观周期因素和企业微观因素与系统性风险结合起来，去除市场异象等噪声因素从而提高估测准确度。 | ||
| 搜索关键词： | 先验 动态混合 风险函数 微观因素 先验信息 微观 股票交易信息 准确度 传统交易 风险定义 微观混合 噪声因素 周期因素 估测 融合 分拆 去除 收缩 政策 宏观 考察 | ||
【主权项】：
1.一种融合宏观经济政策因素的宏微观动态混合β估计方法，其特征在于，包括：先把系统性风险分拆为先验信息部分与传统交易信息部分，对于先验系统性风险部分，把先验系统性风险定义为一个关于宏微观因素的风险函数，然后通过考察各因素对先验系统性风险的影响从而代回计算得到风险函数值，即先验系统性风险，再通过收缩方法，结合先验信息和股票交易信息，计算得到后验系统性风险，即为宏微观混合β。
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G06 计算；推算；计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政；管理
G06Q10-02 .预定，例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化，例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理，例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源；企业规划；组织模型
G06Q10-08 .物流，例如仓储、装货、配送或运输；存货或库存管理，例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化，例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
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