[发明专利]一种基于多品种电力交易的风险评估方法在审
| 申请号： | 201810615814.4 | 申请日： | 2018-06-14 |
| 公开（公告）号： | CN108846754A | 公开（公告）日： | 2018-11-20 |
| 发明（设计）人： | 王江波;宋大为;白宏坤;李虎军;邓方钊 | 申请（专利权）人： | 国网河南省电力公司经济技术研究院;国家电网公司;华北电力大学(保定) |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06Q10/06;G06Q50/06 |
| 代理公司： | 郑州知己知识产权代理有限公司 41132 | 代理人： | 季发军 |
| 地址： | 450052 河南省郑州市二*** | 国省代码： | 河南;41 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于多品种电力交易的风险评估方法，包括以下步骤：首先采集各种市场交易基础数据；之后在均值‑方差风险评估基础上采用风险价值模型方法计算电力交易下风险价值VaR值；最后将电力交易下风险价值VaR值与交易组合期望收益率比较，当交易组合期望收益率大于或等于电力交易下风险价值VaR值时均为有效多品种电力交易组合，当交易组合期望收益率大于电力交易下风险价值VaR值时为最优交易组合。本发明研究不同电力市场交易品的交易风险，在多品种电力交易组合的均值‑方差模型基础上加入VaR约束，从而全方面的考虑了发电商的交易风险。 | ||
| 搜索关键词： | 电力交易 多品种 风险评估 交易 方差 期望 电力市场交易 基础数据 价值模型 模型基础 市场交易 发电商 采集 研究 | ||
【主权项】：
1.一种基于多品种电力交易的风险评估方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤1、采集各种市场交易基础数据，包括发电商在各个市场上的交易分配比例、发电商在各个市场交易的收益率以及发电商多市场组合的收益率组合；步骤2、在均值‑方差风险评估基础上采用风险价值模型方法计算电力交易下风险价值VaR值；步骤3、将电力交易下风险价值VaR值与交易组合期望收益率进行比较，当交易组合期望收益率大于或等于电力交易下风险价值VaR值时均为有效多品种电力交易组合，且当交易组合期望收益率大于电力交易下风险价值VaR值时为最优交易组合。
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