[发明专利]熵维度与最大熵增量群的股市投资者情绪指标选择方法

摘要

本发明是一种熵维度与最大熵增量群的股市投资者情绪指标选择方法，涉及股市投资者情绪测度领域，包括:指标海选，任何与股票市场或投资者有关的指标均可纳入到备选指标库；初选，剔除数据不可得或数据不连续的无效指标；筛选，通过无关分析剔除无关指标；遴选，通过相关分析和聚类分析删除冗余信息量大于阈值的指标；优选，计算主成分分析、熵维度、敏感因子的集群，即多种状态下的最大熵与信息熵之差比最大熵，结合聚类分析图谱留选显著性最高的指标。本发明开放式选择指标，设计合理，经过一系列的量化分析，确定指标留选数量范围，得到更科学、更包容、更广泛的投资者情绪测度的代理指标。

主权项

1.一种熵维度与最大熵增量群的股市投资者情绪指标选择方法，其特征在于，所述方法包括：海选模块，任何与股市或投资者有关的指标均可纳入到备选指标库；初选模块，剔除数据不可得或数据不连续的无效指标；筛选模块，通过无关分析剔除无关指标，计算各指标与股市大盘指数和股市收益率的相关系数，可以得到无关程度与显著性检验值，剔除显著性较差的指标；遴选模块，通过相关分析和聚类分析删除冗余信息量大于阈值的指标，计算各指标之间的相关系数，将相关系数大于阈值的指标进行归类，删除信息重叠指标；优选模块，通过计算主成分分析、熵维度、敏感因子的集群，即多种状态下的最大熵与信息熵之差比最大熵，结合聚类分析的树状分类图谱与指标数量复杂度，最终留选显著性最高的指标。