[发明专利]基于LASSO模型的铜期货价格预测方法在审
| 申请号： | 201810839430.0 | 申请日： | 2018-07-27 |
| 公开（公告）号： | CN109858660A | 公开（公告）日： | 2019-06-07 |
| 发明（设计）人： | 杨炜祖;李从恺;顾军 | 申请（专利权）人： | 上海源庐加佳信息科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q10/04 | 分类号： | G06Q10/04;G06Q40/06 |
| 代理公司： | 上海愉腾专利代理事务所(普通合伙) 31306 | 代理人： | 唐海波 |
| 地址： | 201208 上海市*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于LASSO模型的铜期货价格预测方法，包括以下步骤：获取铜期货历史数据和影响铜期货的外源特征数据；数据处理；构建用于预测调整后铜主力合约价格的LASSO模型；通过处理后的数据拟合训练LASSO模型，直到模型收敛；获取当前日的铜主力合约数据，构建和处理后数据一样的特征输入模型进行预测；输出预测结果；通过选出一些影响上海期货交易所铜期货的价格的外源性特征数据结合机器学习中的LASSO模型来对铜期货价格建模，最后得到模型后进行预测，根据预测的铜期货结合交易策略进行期货量化交易；预测模型更加贴近实际，预测结果更加精确，提升交易效率和成功率。 | ||
| 搜索关键词： | 期货 预测 期货价格 特征数据 构建 合约价格 合约数据 机器学习 交易策略 交易效率 历史数据 输出预测 数据处理 数据拟合 特征输入 预测结果 预测模型 主力 外源性 建模 外源 成功率 收敛 量化 交易 | ||
【主权项】：
1.一种基于LASSO模型的铜期货价格预测方法，其特征在于，所述预测方法包括以下步骤：获取铜期货历史数据和影响铜期货的外源特征数据；数据处理；构建用于预测调整后铜主力合约价格的LASSO模型；通过处理后的数据拟合训练LASSO模型，直到模型收敛；获取当前日的铜主力合约数据，构建和处理后数据一样的特征输入模型进行预测；输出预测结果。
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G06 计算；推算；计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政；管理
G06Q10-02 .预定，例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化，例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理，例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源；企业规划；组织模型
G06Q10-08 .物流，例如仓储、装货、配送或运输；存货或库存管理，例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化，例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
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