[发明专利]基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化方法在审
| 申请号： | 201811228672.2 | 申请日： | 2018-10-22 |
| 公开（公告）号： | CN109472398A | 公开（公告）日： | 2019-03-15 |
| 发明（设计）人： | 杜英;苟全峰;杨杰;万明勇;马天男;周萍;张冀嫄;周飞;何璞玉;王超;王芸;蹇亚玲;焦杰 | 申请（专利权）人： | 国网四川省电力公司经济技术研究院 |
| 主分类号： | G06Q10/04 | 分类号： | G06Q10/04;G06Q50/06 |
| 代理公司： | 江阴义海知识产权代理事务所(普通合伙) 32247 | 代理人： | 宋俊华 |
| 地址： | 610000 四川*** | 国省代码： | 四川;51 |
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| 摘要： | 本发明提出了一种基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化方法，包括以下几个步骤：(1)设置净现值率为不确定性随机变量，收集不确定型变量的预测结果，使用蒙特卡洛仿真法根据连续概率分布生成离散的随机样本，并使用K‑means聚类方法进行样本缩减。(2)建立电网投资组合相对鲁棒CVaR优化模型，根据不同项目关系、项目基本情况设置电网投资项目约束条件，保证模型的可拓展性。(3)电网投资项目组合决策，基于步骤(1)和步骤(2)的相关计算，得到最优项目组合和各电网投资项目相应CVaR风险度量，从而实现对电网投资项目组合决策的优化过程。本发明方法能有效减小投资风险，并减少决策的保守性，实现盈利与风险的平衡。 | ||
| 搜索关键词： | 电网投资 鲁棒 组合决策 组合优化 蒙特卡洛仿真 不确定性 风险度量 概率分布 随机变量 随机样本 项目关系 项目约束 优化模型 预测结果 保守性 拓展性 减小 聚类 样本 平衡 优化 决策 保证 投资 | ||
【主权项】：
1.一种基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化方法，其特征在于，包括以下几个步骤：(1)设置净现值率为不确定性随机变量，收集不确定型变量的预测结果，使用蒙特卡洛仿真法根据连续概率分布生成离散的随机样本，并使用K‑means聚类方法进行样本缩减；(2)建立电网投资组合相对鲁棒CVaR优化模型，根据不同项目关系、项目基本情况设置电网投资项目约束条件，保证模型的可拓展性；(3)电网投资项目组合决策，基于步骤(1)和步骤(2)的相关计算，得到最优项目组合和各电网投资项目相应CVaR风险度量，从而实现对电网投资项目组合决策的优化过程。
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G06 计算；推算；计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政；管理
G06Q10-02 .预定，例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化，例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理，例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源；企业规划；组织模型
G06Q10-08 .物流，例如仓储、装货、配送或运输；存货或库存管理，例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化，例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
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