[发明专利]一种基于Cox回归预测的企业风险破产模型

摘要

一种基于Cox回归预测的企业风险破产模型，将所述破产模型的破产生存概率，记为h(T)，以企业破产模型特征X为协变量或交互项，所述破产模型的构建方法如下：S1：确定破产模型特征X，S2：制定破产模型观察起始时间T1，S3：制定破产观察时间T3，S4：制定破产终点时间T2或T3，S5：制定破产生存时间T，S6：确定破产模型基准风险函数h₀(T)，S7：通过似然估计确定破产模型特征X的偏回归系数β，S8：将生存时间T、破产模型特征X、破产模型基准风险函数h₀(T)、破产模型特征X的偏回归系数β带入Cox比例回归模型的风险函数公式中：本模型可以预测企业未来的风险变化趋势，以预见企业破产风险发生的可能性。

主权项

1.一种基于Cox回归预测的企业风险破产模型，所述破产模型是预测企业未来一段时间所面临的破产风险，其特征在于，将所述破产模型的破产生存概率，记为h(T)，以企业破产模型特征X为协变量或交互项，所述破产模型的构建方法如下：S1：确定破产模型特征X：所述破产模型特征是指影响企业破产生存概率的主要因素；具有破产模型特征X的事件成为破产特征事件，将与破产有关的企业特征事件和企业特征事件对应的时间输入cox模型，通过cox模型训练评估以下两个指标确定破产模型特征：(1)concordance index即cox模型综合指标，简称C‑index指标,用于评估破产模型的结果指标,保留不小于第一阈值的结果指标；(2)significance称为特征变量的显著性指标,在所述破产模型评估C‑index指标的基础上，保留显著性小于第二阈值的结果指标；S2：制定破产模型观察起始时间：将最后一个破产特征事件发生的时间记为破产模型观察起始时间，记为T1；S3：制定破产观察时间：所述破产观察时间为从所述破产模型观察起始时间到观察终止时间的时间段；所述观察终止时间为当前时间，记为T3；S4：制定破产终点时间：所述破产终点时间为企业在所述破产观察时间内破产的时间，记为T2，或者为在所述破产观察时间内未破产企业的观察终止时间，记为T3；S5：制定破产生存时间：在所述破产观察时间内企业未破产的时间段，记为T，其中，T＝T2‑T1或T＝T3‑T1；S6：确定破产模型基准风险函数h₀(T)：统计在所述破产观察时间内观察的企业数量A以及在所述观察的企业中被观察到已经破产的企业数量B，S7：通过似然估计确定破产模型特征X的偏回归系数β；S8：将生存时间T、破产模型特征X、破产模型基准风险函数h₀(T)、破产模型特征X的偏回归系数β带入Cox比例回归模型的风险函数公式中：其中，i为破产模型特征X的数量。