[发明专利]电子装置、资产预期损失的计量方法和存储介质

摘要

本发明涉及一种数据分析技术，揭露了一种电子装置、资产预期损失的计量方法和存储介质。本发明获取一笔资产在计量日的风险敞口、当前风险等级、违约驱动因素，再根据预先确定的累计不良概率数据及该笔资产的当前风险等级，计算该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，并对计算得到的概率进行调整，得到调整后的不良概率，同时，将该笔资产的违约驱动因素输入至预先建立的损失率预测模型进行预测，得到该笔资产为预设不良等级时的损失率，最后，将该笔资产的风险敞口、调整后的不良概率及损失率代入公式进行计算，得到该笔资产在所述预设计量期内的预期损失。相较于现有技术，本发明实现了对公类资产预期损失的计量。

主权项

1.一种电子装置，所述电子装置包括存储器和处理器，其特征在于，所述存储器上存储有资产预期损失的计量程序，所述资产预期损失的计量程序被所述处理器执行时实现如下步骤：获取步骤：获取一笔资产在计量日的风险敞口、当前风险等级及违约驱动因素；第一计算步骤：根据预先确定的累计不良概率数据及该笔资产的当前风险等级，计算该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，并按照预先确定的调整规则对计算得到的所述概率进行调整，得到调整后的不良概率，所述预设计量期的起始时间为计量日；预测步骤：将该笔资产的违约驱动因素输入至预先建立的损失率预测模型进行预测，得到该笔资产为预设不良等级时的损失率；第二计算步骤：将该笔资产的风险敞口、调整后的不良概率及损失率代入第一预设公式进行计算，得到该笔资产在所述预设计量期内的预期损失。