[发明专利]一种长短期策略多因子量化投资方法及装置在审
| 申请号： | 201910340352.4 | 申请日： | 2019-04-25 |
| 公开（公告）号： | CN110322347A | 公开（公告）日： | 2019-10-11 |
| 发明（设计）人： | 谢永红;黄雯;汪浩宇;张德政;栗辉 | 申请（专利权）人： | 北京科技大学 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京市广友专利事务所有限责任公司 11237 | 代理人： | 张仲波 |
| 地址： | 100083*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明提供一种长短期策略多因子量化投资方法及装置，能够投资收益。所述方法包括：获取股票历史数据；确定对股票收益影响大的若干个股票影响因子作为长、短期策略预测模型的影响因子组合；根据股票历史数据中相邻两日收盘价格计算股票收益率，根据收益率确定股票标签；根据确定的影响因子组合对应的历史数据和股票标签，分别构建长、短期策略训练集；根据构建的长期策略训练集训练长期策略预测模型，并根据构建的短期策略训练集训练短期策略预测模型；根据训练好的长、短期策略预测模型确定预测日当天量化投资的最佳投资股票组合。本发明涉及金融投资领域。 | ||
| 搜索关键词： | 股票 预测模型 历史数据 影响因子 训练集 构建 因子量化 投资 标签 金融投资 收盘价格 收益影响 量化 收益 预测 | ||
【主权项】：
1.一种长短期策略多因子量化投资方法，其特征在于，包括：获取股票历史数据，其中，所述股票历史数据包括：多种股票影响因子历史数据；确定对股票收益影响大的若干个股票影响因子作为长、短期策略预测模型的影响因子组合；根据股票历史数据中相邻两日收盘价格计算股票收益率，根据收益率确定股票标签；根据确定的影响因子组合对应的历史数据和股票标签，分别构建长、短期策略训练集；根据构建的长期策略训练集训练长期策略预测模型，并根据构建的短期策略训练集训练短期策略预测模型；根据训练好的长、短期策略预测模型确定预测日当天量化投资的最佳投资股票组合。
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