[发明专利]一种基于蒙特卡洛搜索算法的金融信号挖掘方法与系统在审
| 申请号： | 201910708355.9 | 申请日： | 2019-08-01 |
| 公开（公告）号： | CN110633728A | 公开（公告）日： | 2019-12-31 |
| 发明（设计）人： | 金滢;郭健;郭家栋 | 申请（专利权）人： | 鹏城实验室;杭州深度资产管理有限公司 |
| 主分类号： | G06K9/62 | 分类号： | G06K9/62;G06Q40/04;G06Q40/06 |
| 代理公司： | 44268 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人： | 王永文 |
| 地址： | 518051 广东省*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明提供了一种基于蒙特卡洛搜索算法的金融信号挖掘方法与系统，通过构建树结构中的每个马尔可夫链依次抽取的对应数学表达式的贝叶斯树模型，并利用提议函数对所述贝叶斯树模型进行调整，得到调整后的贝叶斯树模型及参数；分别将股票数据集中的各组股票数据代入调整后的贝叶斯树模型所示数学表达式，并根据调整后的贝叶斯树模型得到用于进行股价预测的数据表达式。本实施例将表征股票信息的数学表达式转换为等价的树结构，并对树结构建立贝叶斯树模型，利用贝叶斯树模型构建符号回归系统，采用马尔可夫链蒙特卡洛算法对符号模型进行采样，并从所采样本中选取最优模型，并利用拟合结果对未来股价进行预测，实现了对未来股价的准确估计。 | ||
| 搜索关键词： | 贝叶斯 树模型 数学表达式 树结构 马尔可夫链 股票数据 采样 构建 数据表达式 符号模型 股价预测 股票信息 回归系统 搜索算法 最优模型 等价 拟合 算法 抽取 提议 挖掘 转换 预测 金融 | ||
【主权项】：
1.一种基于蒙特卡洛搜索算法的金融信号挖掘方法，其特征在于，所述方法包括步骤：/n获取历史股票数据集；所述股票数据集所包含的各组股票数据中均含有股票特征信息和股价信息；/n根据预设的树结构和参数的先验分布，对树结构中的每个马尔可夫链生成初始贝叶斯树模型，并根据预设置的提议函数对所述初始贝叶斯树模型进行调整，得到调整后的贝叶斯树模型及参数；/n分别将所述股票数据集中的各组股票数据代入调整后的贝叶斯树模型，计算各个马尔可夫链调整后的贝叶斯树模型的接受概率；/n判断各个马尔可夫链调整后的贝叶斯树模型接受概率大于预设概率的数量是否超出预设接收数量；/n若超出，则根据调整后的贝叶斯树模型得到预测数据表达式，并根据所述预测数据表达式进行股价预测。/n
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