[发明专利]一种基于智能维元策略平台的全市场多品种金融资管系统

摘要

本发明提供了一种基于智能维元策略平台的全市场多品种金融资管系统，包括：交易平台，数据平台和策略平台。策略平台内设置用来描述市场的维元规则，不同维度的元规则和互相组合交叉，产生描述能力；通过维元编排形成画像的树形结构，采用逐层寻优的方式，树形结构上每个节点进行全市场的回测评估；画像评估逐级优化过程：像评估是针对一次维元编排产生的像的多层树形结构的每个节点做评估；每个节点代表一个像，每个像评估完都有一个评分和这个评分对应的最优参数，得分最高的参数将作为像的最优参数。

主权项

1.一种基于智能维元策略平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，包括：/n交易平台，负责接送报单指令、算法交易的执行和对接市场报单功能；/n数据平台，负责服务行情接入和相关衍生行情的生产；/n策略平台，负责策略生产以及高绩效的策略在线运行，包括离线策略生产管理子系统和在线策略运行管理子系统，策略平台采用机器学习算法来计算组合中每个策略的资金配比的权重，在每个时期选择投资组合权重，最大化其最终收益；/n离线策略生产管理子系统包括3个子模块：策略生产模块，用于实现流程控制、报告展现、列表查询功能；策略回测优化模块，用于实现策略回测任务的创建和运行、并行计算任务调度、注入策略到回测容器；回测容器模块，用于回测时运行策略、发送行情到策略、运行策略时资金和持仓的计算以及提供策略API共策略调用；在线策略运行管理子系统运行期间，因子计算模块同回测容器建立网络链接，接受来自回测容器的策略信号，并根据信号计算策略评价因子和评分单曲线，在所有的策略实例运行完毕之后，计算策略在多个品种上的综合评分综合曲线；/n策略平台内设置用来描述市场的维元规则，不同维度的元规则和互相组合交叉，产生描述能力；维元是一段描述市场的不可再细分的原子逻辑，隶属于特定维元规则，具有多或空方向，同一个维元规则下的不同元是互斥的，所有元加总覆盖时间序列上所有的市场状态；画像是通过多个维元叠加不同周期的排列组合，用来更加精确地从多个维度描述市场，公式：像＝维(元)[周期]×维(元)[周期]×...，像的生成来自于1个或多个维(元)[周期]的排列组合；策略平台通过维元编排形成画像的树形结构，采用逐层寻优的方式，树形结构上每个节点进行全市场的回测评估；画像评估逐级优化过程：像评估是针对一次维元编排产生的像的多层树形结构的每个节点做评估；每个节点代表一个像，每个像评估完都有一个评分和这个评分对应的最优参数，得分最高的参数将作为像的最优参数；为了减少计算量，上级节点对应的最优参数，会遗传到下一次像，下层像会在上层像最优参数的基础之上，对本层的维元进行参数排列-笛卡尔乘积实现炸开回测评估；/n策略平台的业务流程包括：维元管理：将上传好的维元代码上传到系统中，并支持后期维护；维元编排：根据维度选择多个维元，周期，进行全排列组合，产生像；像评估：针对一次维元编排产生的一批像进行回测，评估，筛选，找到符合条件的像以及参数；策略子单元管理：将策略子单元的代码上传到系统，并支持后期的维护；策略编排：选择的多个策略子单元，进行全排列，产生策略；策略筛选：根据一次策略编排产生的一批策略，进行逐个回测并按照指定的筛选规则进行筛选，符合条件的策略作为有效策略进行入库操作；策略适配：针对通过筛选的入库策略，进行参数适配，找到有效参数组对应的最好的交易品种；设置为待上线：将符合条件的策略实例设置为待上线；策略上线：将待上线策略从策略库推到线上，进入实盘或者模拟盘运行状态。/n