[发明专利]基于深度kalman滤波的基金收益预测方法及其装置

摘要

本发明涉及一种基于深度kalman滤波的基金收益预测方法，其主要包括构建深度kalman滤波器步骤，该步骤以随时间t变化的隐变量Ft，构建所述深度kalman滤波器的状态方程；以随所述隐变量Ft变化的基金收益数据yt，构建所述深度kalman滤波器的观测方程；所述状态方程和观测方程的线性系数、噪声项的正态分布的方差值均由神经网络预测获得。本发明的有益效果在于，基于基金收益数据的时序性，设计了融合深度LSTM神经网络与深度kalman滤波模型的在线学习模型及构建方法，用于解决基金收益的预测问题。