[发明专利]自动生成量化交易因子及重要性评判的方法、装置有效
| 申请号： | 202010104391.7 | 申请日： | 2020-02-20 |
| 公开（公告）号： | CN111429272B | 公开（公告）日： | 2023-08-22 |
| 发明（设计）人： | 肖钢;李剑戈;曹震;周能;王岐;周立斌 | 申请（专利权）人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06N20/00 |
| 代理公司： | 北京唯智勤实知识产权代理事务所(普通合伙) 11557 | 代理人： | 陈佳 |
| 地址： | 100010 北京市*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本公开的实施例公开了一种自动生成量化交易因子及重要性评判的方法、装置、电子设备和介质。该方法的一具体实施方式包括：获取待预测时间点之前的量化交易数据；对该量化交易数据进行预处理；将预处理后的量化交易数据输入至预先训练的第一机器学习算法模型，输出特征重要性信息；基于该特征重要性信息，确定第一高维量化交易因子；将该第一高维量化交易因子输入至单因子测试模块，输出第二高维量化交易因子，其中，该单因子测试模块是确定该第二高维量化交易因子组合是否合理的模块；利用通信连接的绘图设备按照预设分辨率打印显示该第二高维量化交易因子。该实施方式增强了量化交易模型的非线性表达能力，为量化交易提供有力的支撑。 | ||
| 搜索关键词： | 自动 生成 量化 交易 因子 重要性 评判 方法 装置 | ||
【主权项】：
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