[发明专利]一种动态资产组合交易方法及系统在审
| 申请号： | 202010958810.3 | 申请日： | 2020-09-14 |
| 公开（公告）号： | CN112085605A | 公开（公告）日： | 2020-12-15 |
| 发明（设计）人： | 马思源;张铭 | 申请（专利权）人： | 北京大学 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 北京崇智知识产权代理有限公司 11605 | 代理人： | 任小燕 |
| 地址： | 100871*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本申请公开了一种动态资产组合交易方法，包括：S2：建立资本资产定价模型；S4：根据所述资本资产定价模型获得总优化模型；S6：根据所述总优化模型获得动态权重优化模型；S8：根据所述动态权重优化模型输出调整方案。本申请具有如下有益效果：本发明方案是根据市场环境实时地进行优化函数计算的，因此对于影响决策的一切因素的变化，其反应速度都是足够快的；动态资产组合方案交易决策是每时每刻都在进行的，因此冲击成本小；将不同资产间的相关关系、总持仓的beta风险指数、买卖成本函数和持仓集中风险指数在不同时刻的不同状态全部考虑在方案决策之中，并利用一个公式将他们和谐地统一在了一起，这一点也是传统资产组合方案所不具备的。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 动态 资产 组合 交易 方法 系统 | ||
【主权项】：
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