[发明专利]波动率曲线的构造方法、装置、服务器及存储介质在审
| 申请号： | 202110327288.3 | 申请日： | 2021-03-26 |
| 公开（公告）号： | CN112926021A | 公开（公告）日： | 2021-06-08 |
| 发明（设计）人： | 林晓;孔国栋;张润琦;徐浩;沙云;周宁 | 申请（专利权）人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06F17/15 | 分类号： | G06F17/15;G06F17/18;G06Q40/02 |
| 代理公司： | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人： | 孟金喆 |
| 地址： | 100033 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种波动率曲线的构造方法、装置、服务器及存储介质，涉及云计算大数据技术，包括：获取初始波动率参数；根据初始波动率参数构造初始波动率曲线函数，初始波动率曲线函数表示时间自变量与波动率的关系；根据初始波动率曲线函数的长度确定目标波动率参数；根据目标波动率参数和初始波动率参数确定目标波动率参数曲线函数。由于初始波动率曲线函数为曲线，因此曲线长度与曲线光滑程度相关，曲线长度越小曲线光滑程度越高，因此可以基于初始波动率曲线函数的长度确定目标波动率参数，进而确定目标波动率参数曲线函数，目标波动率参数曲线函数为平滑曲线，平滑曲线上具有更多的时间点，能够高上下限子期权波动率曲线的准确性。 | ||
| 搜索关键词： | 波动 曲线 构造 方法 装置 服务器 存储 介质 | ||
【主权项】：
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