[发明专利]一种基于关联信息的大宗商品价格波动风险态势演化分析方法与系统

摘要

本发明公开了一种基于关联信息的大宗商品价格波动风险态势演化分析方法与系统，包括数据准备阶段，获取大宗商品价格波动关联信息数据；数据处理阶段，采用大宗商品价格波动关联信息数据构造大宗商品相关性表与关联信息时间序列；风险计算阶段，以关联信息时间序列作为输入，基于隐马尔可夫模型和GARCH模型计算历史价格波动风险值和预测第二天价格波动风险值；系统设计阶段，以报表的形式展示出大宗商品价格波动风险态势演化结果。本发明将价格波动的其他关联信息应用于价格波动风险态势演化之中，提高了价格波动风险预警的准确率。