[发明专利]一种VaR置信区间预测方法在审
| 申请号： | 202110590049.7 | 申请日： | 2021-05-28 |
| 公开（公告）号： | CN113392373A | 公开（公告）日： | 2021-09-14 |
| 发明（设计）人： | 谢贤芬;古万荣;何亦琛;张子烨 | 申请（专利权）人： | 暨南大学 |
| 主分类号： | G06F17/18 | 分类号： | G06F17/18;G06Q10/04;G06Q10/06 |
| 代理公司： | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人： | 冯炳辉 |
| 地址： | 510632 广东*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： |
本发明公开了一种VaR置信区间预测方法，包括以下步骤：S1、用Bootstrap方法对初始样本数据进行重复采样，生成Bootstrap的子样本；S2、对ARIMA模型进行逐步向后选择，从而计算ARIMA模型参数，并根据得到的ARIMA模型参数，抽取服从经验分布函数的随机数序列；S3、根据Bootstrap的子样本以及随机数序列，得到T+1期样本预测值X |
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| 搜索关键词： | 一种 var 置信区间 预测 方法 | ||
【主权项】：
暂无信息
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