[发明专利]一种时间序列波动率的估计方法在审
| 申请号： | 202110607504.X | 申请日： | 2021-06-01 |
| 公开（公告）号： | CN113221380A | 公开（公告）日： | 2021-08-06 |
| 发明（设计）人： | 张振军;朱胜苗;朱春霖 | 申请（专利权）人： | 张振军 |
| 主分类号： | G06F30/20 | 分类号： | G06F30/20;G06Q10/06;G06Q40/06;G06F119/10 |
| 代理公司： | 长沙麓创时代专利代理事务所(普通合伙) 43249 | 代理人： | 贾庆 |
| 地址： | 410221 湖*** | 国省代码： | 湖南;43 |
| 权利要求书： | 暂无信息 | 说明书： | 暂无信息 |
| 摘要： | 本发明公开了一种时间序列波动率的估计方法，包括以下步骤：步骤1，建立时间序列采样信息损失模型；步骤2，建立时间序列的市场微观结构噪声模型；步骤3，建立联合考虑采样信息损失和市场微观结构噪声的波动率模型；步骤4，求解联合考虑采样信息损失和市场微观结构噪声的波动率模型的参数，得到参数确定的时间序列波动率模型；步骤5，根据参数确定的时间序列波动率模型估计得到时间序列的波动率。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 时间 序列 波动 估计 方法 | ||
【主权项】：
暂无信息
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