[发明专利]利率期权估值方法、装置、设备及存储介质在审
| 申请号： | 202111277661.5 | 申请日： | 2021-10-29 |
| 公开（公告）号： | CN114065106A | 公开（公告）日： | 2022-02-18 |
| 发明（设计）人： | 陈伟煌;胡安东;林天成;吴榕鹏;何欣莹 | 申请（专利权）人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06F17/11 | 分类号： | G06F17/11;G06Q30/02;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 | 代理人： | 赵秀芹 |
| 地址： | 100033 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本申请公开了一种利率期权估值方法、装置、设备及存储介质。该利率期权估值方法包括：接收估值请求，估值请求包括利率期权的交易信息；根据交易信息，获取市场数据，并确定目标估值模型，其中，当交易信息中的期权产品对应的报价为正时，目标估值模型为布莱克‑斯科尔斯B‑S模型，当交易信息中的期权产品对应的报价为负时，目标估值模型为巴舍利耶Bachelier模型；将交易信息和市场数据输入目标估值模型，得到利率期权的估值结果。根据本申请实施例，可以根据期权产品的特性，选择适合的估值模型对利率期权进行估值，得到更准确的估值结果，从而能够满足多样化的利率期权的估值需求。 | ||
| 搜索关键词： | 利率 期权 方法 装置 设备 存储 介质 | ||
【主权项】：
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