[发明专利]单障碍欧式期权Vega数值计算方法和装置在审
| 申请号： | 202211499343.8 | 申请日： | 2022-11-28 |
| 公开（公告）号： | CN116091219A | 公开（公告）日： | 2023-05-09 |
| 发明（设计）人： | 高辉;周军 | 申请（专利权）人： | 中国银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06Q40/06;G06Q30/0202 |
| 代理公司： | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人： | 赵冬梅 |
| 地址： | 100818 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明提供了一种单障碍欧式期权Vega数值计算方法和装置，涉及大数据，该方法包括：初始化CPU和GPU，获取预存数据；响应于估值定价计算需求的触发，根据预存数据，加载计算标的的动态信息至内存，调用CPU计算需要启动的GPU的并行计算单元CU数量，为每个并行计算单元CU配置申请内存；将计算标的的动态信息由内存分配至申请内存，多线程调用GPU中启动的并行计算单元CU执行单障碍欧式期权Vega数值计算，确定每一并行计算单元CU的并行处理结果；将每一并行计算单元CU的并行处理结果返回CPU，确定单障碍欧式期权Vega数值解。 | ||
| 搜索关键词： | 障碍 欧式 期权 vega 数值 计算方法 装置 | ||
【主权项】：
暂无信息
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