[发明专利]一种基于正向相关先验信息的协方差矩阵估计方法在审
| 申请号： | 202211520509.X | 申请日： | 2022-11-30 |
| 公开（公告）号： | CN115795867A | 公开（公告）日： | 2023-03-14 |
| 发明（设计）人： | 赵立成;周睿;蒲文强;邱添羽;史清江 | 申请（专利权）人： | 深圳市大数据研究院 |
| 主分类号： | G06F30/20 | 分类号： | G06F30/20;G06F17/16;G06F111/06 |
| 代理公司： | 深圳市恒和大知识产权代理有限公司 44479 | 代理人： | 邹航 |
| 地址： | 518000 广东省深圳市龙岗*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明公开了基于正向相关先验信息的协方差矩阵估计方法，包括：获取样本协方差矩阵，样本协方差矩阵由低秩半正定分量矩阵以及正定对角分量矩阵相加组成，低秩半正定分量矩阵具有正向相关的先验信息；根据低秩半正定分量矩阵以及正定对角分量矩阵，生成约束条件，构建在约束条件下的第一目标优化模型；对该模型各变量进行初始化，变量包括目标协方差矩阵、正定对角分量矩阵、低秩半正定分量矩阵、以及辅助变量V；依次对目标协方差矩阵、正定对角分量矩阵、低秩半正定分量矩阵、以及辅助变量V进行循环迭代更新运算，当迭代次数达到第一预设阈值时，将得到的所述目标协方差矩阵的当前值作为估计的协方差矩阵。其更贴近真实值，更符合工程实际。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 基于 正向 相关 先验 信息 协方差 矩阵 估计 方法 | ||
【主权项】：
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