[发明专利]一种基于神经网络预测模型的外汇交易方法

说明书

技术领域

本发明涉及金融领域，尤其涉及一种基于神经网络的外汇交易方法。

背景技术

当今经济日益开放条件下，无论是企业、银行、政府以及个人都不得不面对外汇交易这个客观存在，都会主动或被动地受到汇率变动的影响，当持有硬货币时，汇率的上涨会带来收益；当持有软货币时，汇率的下跌会带来损失。

外汇交易市场是个充满机遇和挑战的梦幻般的地方，是跨国公司获取利润的主要来源，也是政府部门外汇储备保值增值的重要场所。然而外汇市场动荡不安，影响汇率的因素也纷繁复杂，给交易者一种茫然不知如何着手进行分析和预测的感觉。外汇交易成败的因素很多，其中对汇率走势的分析预测是否正确是最重要的。在基本因素分析中，要明确的是，这些因素有的对汇率变化长期起作用，有的对汇率变化短期起作用，而且起作用的时间是变幻不定的。有的因素在某一时期是利好因素，在另一时期却是利淡因素，反之亦然。供求关系是决定汇率最根本的因素。

近几十年来，交易所借助现代化科技手段来支持其业务的持续发展，传统的手工喊价模式己经被电子化的手段所代替。同时，越来越多地市场参与者和大手笔的交易也驱使这些外汇交易所采用IT手段来解放生产力。为了克服人性的弱点，消除在实际交易中情绪的负面作用，有相当多的交易者(包括政府、企业、个人等)开发研制各种各样的机械交易系统，期待通过机器交易实现确定性盈利目标。

所谓机械交易是指在某种投资理念指导下，将风险控制技术和交易技术有机结合起来而形成的相互关联的交易规则体系。交易系统是资金管理、风险控制、心理控制和市场统计分析的有机结合体。采用机械交易方法，使得交易决策活动具有系统性和一致性，这对于实现持续稳定的盈利具有根本意义。

机械交易的理论基础：

1、价格波动不是完全随机的，其非随机部分(趋势)是存在的并且可以追踪识别。

2、在既定风险水平上实现正期望的交易系统是存在的。

3、系统化交易能够克服人性弱点，实现既定风险/收益水平下的持续稳定盈利。

机械交易的的特点：

1、风险/收益可以预期：交易系统经过十几年交易数据测试，各项风险控制指标及参数都经过测试，如预期利润率、可能遭受的最大亏损、最多连续亏损次数、风险/收益比值等可以提前预知，使得风险可以控制，收益可以预期；

2、顺势交易：系统采用趋势追踪技术，动态跟踪市场趋势，不断调整持仓方向使之与目前市场方向一致；

3、客观性：交易系统的全部规则和参数完全机械化，交易信号由系统自动发出，完全排除了交易者的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响；

发明内容

本发明提供一种运用神经网络(RRL、BP、SOM神经网络)来建立预测模型进行短线外汇交易的方法，并通过比较试验来确定使用哪种神经网络来预测一定交易时间间隔的交易信号(买入或卖出)。其中：

RRL神经网络预测模型：

利用公式

Ft=tanh(Σi=0Mwi,trt-i+wM+1,tFt-1+vt)]]>