[发明专利]期货信息的处理方法和系统

权利要求书

1.一种期货信息的处理方法，包括下列步骤：

输入期货市场上各个品种合约的收盘价和持仓量，并筛选出符合预定条件的各个成分品种合约；

根据持仓量的大小确定所述各个成分品种合约的主力合约；

判断所述各个成分品种的主力合约是否处于换月期，所述换月期是指主力合约发生变化后的连续3～7个交易日，并根据判断结果相应得出所述各个成分品种的单日收益率；

对所述各个成分品种分配权重；

对所述各个成分品种的所述单日收益率和所述各个成分品种分配的所述权重进行处理；

收集历次处理结果并分析提供给用户。

2.根据权利要求1所述的期货信息的处理方法，其特征在于，所述各个成分品种的主力合约是指持仓量至少连续两个交易日最大的品种合约。

3.根据权利要求2所述的期货信息的处理方法，其特征在于，如果成分品种i的主力合约不处于所述换月期，成分品种i的单日收益率dri=close_i_maintclose_i_maint-1-1,]]>其中close_i_main_t为成分品种i的主力合约当前交易日的收盘价，close_i_main_t-1为成分品种i的主力合约前一交易日的收盘价；如果成分品种i的主力合约处于所述换月期，成分品种i的单日收益率dri=P%*close_i_prmaintclose_i_prmaint-1+(100-P)%*close_i_maintclose_i_maint-1-1,]]>其中P为配比值，P的取值范围为0-100，close_i_prmain_t为成分品种i的前一主力合约当前交易日的收盘价，close_i_prmain_t-1为成分品种i的前一主力合约前一交易日的收盘价。

4.根据权利要求3所述的期货信息的处理方法，其特征在于，将所述各个成分品种划分成至少三个板块；所述换月期是指主力合约发生变化后的连续5个交易日，在所述换月期所述配比值P的取值由大到小。