[发明专利]金融投资决策信息品质检验方法

说明书

技术领域

本发明涉及一种使用模拟交易检验金融投资决策信息品质的方法。将金融投资决策信息转换为完整的模拟交易指令，按照交易指令完成信息指定金融产品的模拟交易，通过真实的行情数据计算使用信息所带来的收益率。在收益率数据的基础上计算金融投资决策信息品质判断指标，这组指标可以作为判断金融投资决策信息品质的客观依据。

背景介绍

随着中国金融市场的高速发展，投资理财需求日益增长。相当一部分投资者并不具备系统的金融知识，没有能力独立制定合理的投资策略。互联网中广泛传播的各种金融投资决策信息成为这部分市场主体的重要参考依据。这类信息中既有机构投资者的专业研究成果，又有非专业人士的随意判断，品质良莠不齐。

由于金融投资决策信息的主要作用是指导使用者对指定的金融产品进行交易以获取收益，因此这类信息的品质并不能仅仅简单地用真伪来衡量，最有效的判断方法是按照信息提供的方法进行交易，以实际交易结果作为品质判断依据。然而，这种方法在实际操作中存在难点：

1、如果通过实际交易结果判断信息品质，则一旦交易完成，不确定性就已经转化为实际损益，品质检验变得没有意义。

2、用于做出金融交易决策的信息对时效性要求极高，如果无法迅速判断新信息的品质并进行实际交易，市场环境将发生变化，使信息丧失使用价值。

鉴于上述问题，需要一种可供信息使用者判断金融投资决策信息品质的有效方法，以便使用者在进行实际交易前对使用信息的风险迅速进行评估，从而做出是否采用信息的判断，避免盲目使用信息可能造成的损失。

发明目的

本发明的目的在于设计一种有效的金融投资决策信息品质检验方法，以解决上述问题。采用与新金融投资决策信息同类的历史信息进行模拟交易，使用交易方法数据库提供的多种模拟交易方法对原始信息进行必要的补充，从而生成完整的模拟交易指令，将模拟交易结果作为判断新信息品质的依据。

需要指出的是，本发明并不是一种用于分散风险的金融交易方法，而是一种供信息使用者在获得新信息后，对是否使用信息以及如何使用信息进行实际交易做出判断的方法，以降低因无法在事前确切获知金融投资决策信息品质而造成的信息使用风险。

技术方案

本发明是基于通过模拟交易判断金融投资决策信息品质的相关算法实现的。金融投资决策信息指：在事前做出买卖指定金融投资产品论断的互联网信息。一条有效信息的必要组成部分包括：

1.拟交易金融产品的品种(简称“品种”，如：股票、外汇、期货等)

2.拟交易对象的唯一代码(简称“代码”，如：上证A股600001)

3.信息首次公开发布时间(简称“发布时间”)

其他组成部分包括：发布人、首发媒体、转载媒体等

各种不同格式的原始金融投资决策信息可以通过结构化预处理转换为可供模拟交易的标准信息，主要结构为：

[品种，代码，发布时间，分类指标1，分类指标2，......]

其中，分类指标是指不影响信息所表达的投资决策，但可以标识信息属性的指标，如信息的发布人、首发媒体、转发媒体等。借助这些分类指标，可以对互联网中的金融投资决策信息进行多种不同的分类。分类指标可以逐个添加，每添加一个分类指标，则将同属一类的金融投资决策信息进行进一步细分，生成若干个子类。

如果分类指标1有A类，分类指标2有B类，则总共存在A×B个金融投资决策信息类，每类决策信息不定期的发布，形成了A×B个金融投资决策信息序列。每个信息序列的起止时间、信息发布时间间隔均无特殊的分布规律，视互联网发布金融决策信息的真实情况而定。在完成对金融投资决策信息结构化处理和分类的准备工作后，可以开始实施品质检验，具体步骤如下：

1.选择模拟交易方法。

虽然完整的金融投资决策包括了投资品种的选择以及具体的交易方法，但通常情况下互联网中发布的金融投资决策信息多以品种选择为主，并不涉及具体的交易方法描述。因此，为原始信息选择合适的模拟交易方法是实施模拟交易的必要前提。

模拟交易方法的来源可以有多种：金融投资决策信息、专业交易员提供、程控交易系统代码等。本系统不涉及模拟交易方法的设计，仅提供各类模拟交易方法的接入和存储。为避免模拟交易方法选择偶然性造成的检验结果偏误，需要同时采用多种模拟交易方法对同一条金融投资决策信息进行多次模拟交易。

2.指令实施模拟交易。