[发明专利]一种用于控制系统性风险的基于权证的对冲算法

权利要求书

1.一种基于衍生权证的实时对冲套利分析系统，其特征在于，包括：

源数据处理模块，其用于获取相关交易数据；

衍生产品属性计算模块，其用于根据所述交易数据计算交易标的物当前的交易参数；

系统性产品动态跟踪模块，其用于实时获取交易标的系统类产品当前的波动信息；

对冲策略计算模块，其用于根据所述交易数据、交易参数以及波动信息计算并提供当前最优对冲策略信息。

2.根据权利要求1所述的分析系统，其特征在于，还包括：

对冲监控模块，其用于实时计算当前账户所持有的投资组合各类套利属性的变化，并提供风险预警信息。

3.根据权利要求2所述的分析系统，其特征在于，所述对冲监控模块还用于实时提供当前套利交易下单需要的各类数据。

4.根据权利要求2或3所述的分析系统，其特征在于，所述对冲监控模块还用于记录所有已完成对冲交易和各类属性用于盘后的分析总结。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的分析系统，其特征在于，所述源数据处理模块还用于对所述交易数据进行数据格式的转换，以使得转换后的数据符合所述分析系统的要求。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的分析系统，其特征在于，所述系统性产品动态跟踪模块还用于获取强弱和交易机会窗口。

7.根据权利要求1至6中任一项所述的分析系统，其特征在于，所述系统性产品动态跟踪模块还用于实时计算当前交易窗口的可交易概率信息。

8.一种基于衍生权证的实时对冲套利决策系统，其特征在于，包括根据上述权利要求1至7中任一项所述的基于衍生权证的实时对冲套利分析系统，还包括一个或多个终端，所述终端通过网络与所述分析系统相连接，并从所述分析系统获取所述当前最优对冲策略信息。