[发明专利]QFII业务中CA信息报文的生成方法及系统

说明书

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种QFII业务中CA信息报文的生成方法及系统。

背景技术

随着中国QFII(Qualified Foreign Institutional Investors，合格境外机构投资者)制度的不断完善和发展，QFII在中国资本市场的运作日益成熟，投资者与托管银行之间的信息交换日趋频繁。

在QFII业务中，托管银行需要每日根据证券市场的公告信息向QFII客户端提供各种CA(Corporate Action，公司行为)信息，内容主要涉及上市公司分红、送股、权证送配及行权、证券首发及增发、债转股、股东大会等市场信息和权益信息。目前，国内托管银行向QFII客户端提供CA信息的方式主要有两种，一种是通过SWIFT(Society for worldwide interbank financialtelecommunications，环球同业银行金融电讯协会)报文形式，如MT564、MT566、MT568等，另一种是通过邮件或传真方式。

现有技术中，对于采用SWIFT报文形式的方法，其报文主要是通过人工获取公司公告信息中的业务数据，然后通过手动设置将数据添加至SWIFT报文的空电文档案中，例如MT56×电文档案，从而形成报文，该形成CA信息报文的方法效率极低，且出错率较高。

发明内容

本发明实施例提供一种QFII业务中CA信息报文的生成方法及系统，能够提高CA信息报文的生成效率。

为了解决上述技术问题，本发明实施例的技术方案如下：

本发明实施例提供了一种QFII业务中CA信息报文的生成方法，包括：

获取公司公告信息文件；

当所述公司公告信息文件的格式为第一约定格式时，解析所述公司公告信息文件，获得公告信息数据；

将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

进一步，在所述将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案之前，还包括：

根据所述公告信息数据中包含的公司事件类型，判断是否需要获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据，若否，则将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案。

进一步，若需要获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据，则将所述公告信息数据和与其匹配的头寸信息数据传输至所述预先建立的CA信息报文档案。

进一步，所述获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据包括：

获取证券持有头寸信息文件；

当所述证券持有头寸信息文件的格式为第二约定格式时，解析所述证券持有头寸信息文件，获得头寸信息数据；

根据客户端标识信息获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据。

进一步，所述客户端标识信息包括客户端的BIC和ISIN。

进一步，所述第二约定格式为XML格式。

进一步，所述第一约定格式为XML格式。

本发明实施例还提供了一种QFII业务中CA信息报文的生成系统，包括：

第一获取单元，用于获取公司公告信息文件；

第一解析单元，用于当所述公司公告信息文件的格式为第一约定格式时，解析所述公司公告信息文件，获得公告信息数据；

传输单元，用于将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

进一步，还包括：

判断单元，用于在所述传输单元将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案之前，根据所述公司公告信息文件中包含的公司事件类型，判断是否需要获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据；

所述传输单元，用于在所述判断单元的判断结果为否时，将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

进一步，还包括：

所述传输单元，还用于当所述判断单元的判断结果是时，将所述公告信息数据和与其匹配的头寸信息数据传输至所述预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。

进一步，还包括：

第二获取单元，用于获取证券持有头寸信息文件；

第二解析单元，用于当所述证券持有头寸信息文件的格式为第二约定格式时，解析所述证券持有头寸信息文件，获得头寸信息数据；

匹配单元，用于根据客户端标识信息获取与所述公告信息数据匹配的头寸信息数据。