[发明专利]信息处理装置、信息处理方法

权利要求书

1.一种信息处理装置，其特征在于，包括：

z计算单元，其基于存储在存储装置中的置信水平α，计算与α对应的风险因子z的百分点；

评级阈值计算单元，其取得存储在存储装置中的评级s变迁到评级k的概率p_sk，基于取得的p_sk计算债务人i变为评级r以下的评级阈值θ_ir；

带条件概率计算单元，其取得存储在存储装置中的各债务人i的常数a_i，并基于取得的a_i、由所述z计算单元计算得到的z、和由所述评级阈值计算单元计算得到的θ_ir，在z为固定时的条件下，以N为标准正态分布的累积概率函数，以下式

数式1

psir(z)=N(θir-aiz1-ai)]]>

计算债务人i变为评级r以下的概率ps_ir(z)；

w_ir计算单元，其基于存储在存储装置中的从债务人i的现在的评级变迁向评级r时的风险暴露价值V_ir，以下式

w_ir＝V_ir-V_i(r+1)

计算债务人i的相邻评级间的风险暴露价值的差w_ir。

2.如权利要求1所述的信息处理装置，其特征在于，所述z计算单元基于所述α，通过z＝N^-1(1-α)计算与α对应的风险因子z的百分点。

3.如权利要求1或2所述的信息处理装置，其特征在于，所述评级阈值计算单元包括：ps_sr计算单元，其基于所述概率p_sk，以

pssr=Σk=1rpsk]]>

计算从评级s向评级r以下变迁的概率ps_sr；

ps_ir计算单元，其基于由所述ps_sr计算单元计算得到的概率ps_sr，求得债务人i朝评级r以下变迁的概率ps_ir；

θ_ir计算单元，其基于由所述ps_ir计算单元求得的概率ps_ir，以

θ_ir＝N^-1(ps_ir)

计算债务人i变为评级r以下的评级阈值θ_ir。