[发明专利]相关系数矩阵的生成方法及装置

权利要求书

1.一种相关系数矩阵的生成方法，其特征在于，所述的方法包括：

根据股票数据、GDP以及工业增加值数据生成初级相关系数矩阵；

判断所述的初级相关系数矩阵是否为半正定矩阵；

如果判断结果为所述的初级相关系数矩阵是非半正定矩阵，则根据风险计量业务规则对所述的初级相关系数矩阵进行半正定调整处理；

输出经过半正定调整处理的半正定相关系数矩阵，以用于蒙特卡罗模拟操作。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据风险计量业务规则对所述的初级相关系数矩阵进行半正定调整处理包括：

获取所述初级相关系数矩阵的维数数据、各元素数据；

根据所述的风险计量业务规则获取需要调整的元素数据；

根据所述获取的需要调整的元素数据确定被调整元素的调整系数；

将所述初级相关系数矩阵进行极坐标转换操作；

根据所述初级相关系数矩阵的维数数据、各元素数据、需要调整的元素数据、被调整元素的调整系数以及极坐标转换操作的初级相关系数矩阵进行迭代处理，以得到半正定相关系数矩阵。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述的迭代处理为Newton-Raphson迭代处理。

4.一种相关系数矩阵的生成装置，其特征在于，所述的装置包括：

初级相关系数矩阵生成单元，用于根据股票数据、GDP以及工业增加值数据生成初级相关系数矩阵；

半正定矩阵判断单元，用于判断所述的初级相关系数矩阵是否为半正定矩阵；

半正定调整处理单元，用于在判断结果为所述的初级相关系数矩阵是非半正定矩阵时，根据风险计量业务规则对所述的初级相关系数矩阵进行半正定调整处理；

半正定相关系数矩阵输出单元，用于输出经过半正定调整处理的半正定相关系数矩阵，以用于蒙特卡罗模拟操作。

5.根据权利要求4所述的装置，其特征在于，所述的半正定调整处理单元包括：

原始矩阵数据获取模块，用于获取所述初级相关系数矩阵的维数数据、各元素数据；

调整元素数据获取模块，用于根据所述的风险计量业务规则获取需要调整的元素数据：

调整系数确定模块，用于根据所述获取的需要调整的元素数据确定被调整元素的调整系数；

极坐标转换模块，用于将所述初级相关系数矩阵进行极坐标转换操作；

迭代处理模块，用于根据所述初级相关系数矩阵的维数数据、各元素数据、需要调整的元素数据、被调整元素的调整系数以及极坐标转换操作的初级相关系数矩阵进行迭代处理，以得到半正定相关系数矩阵。

6.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述的迭代处理模块执行的迭代处理为Newton-Raphson迭代处理。