[发明专利]一种用于银行进行风险缓释的数据处理方法及系统

权利要求书

1.一种用于银行进行风险缓释的数据处理方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：

a.从数据接口区抽取每一笔债项的债项信息以及每一个缓释品的缓释品信息；

b.根据所述债项信息和缓释品信息分别建立债项集合和缓释品集合；

c.构造所述缓释品集合到债项集合的完全映射关系；

d.根据所述完全映射关系，用所述缓释品集合中的缓释品缓释所述债项集合中与所述缓释品相应的待缓释部分。

2.根据权利要求1所述的数据处理方法，其特征在于，

所述债项集合由如下子集组成：所述子集的每一个元素包括债项编号以及该债项编号所指债项的违约概率、违约损失率和违约风险暴露，其中，所述债项的违约风险暴露包括表内风险暴露和表外风险暴露；

所述缓释品集合由如下子集组成：所述子集的每一个元素包括缓释品的类型、该缓释品所对应债项的债项编号以及该缓释品的违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

3.根据权利要求2所述的数据处理方法，其特征在于，

所述缓释品的类型包括表内净扣、金融质押品、应收账款、居住用房产、商用房地产和保证人。

4.根据权利要求3所述的数据处理方法，其特征在于，在所述建立债项集合和缓释品集合之后，步骤b还包括：

将所述缓释品集合中具有相同债项编号的子集合并，得到与所述债项编号相同的至少一个债项编号缓释品集合。

5.根据权利要求4所述的数据处理方法，其特征在于，步骤b还包括：

在所述至少一个债项编号缓释品集合中，对于缓释品类型为表内净扣、金融质押品、应收账款、居住用房产、商用房地产的子集，将具有相同缓释品类型的子集合并；对于缓释品类型为保证人的子集，按照保证人的违约概率的数值从小到大排序。

6.根据权利要求5所述的数据处理方法，其特征在于，所述构造缓释品集合到债项集合的完全映射关系包括：

根据所述债项编号，构造所述每一个债项编号缓释品集合中的缓释品的违约风险暴露到所述债项集合中具有与该债项编号缓释品集合相同的债项编号的子集中的违约风险暴露的完全映射关系。

7.根据权利要求6所述的数据处理方法，其特征在于，所述构造每一个债项编号缓释品集合中的违约风险暴露到所述债项集合中具有与该债项编号缓释品集合相同的债项编号的子集中的违约风险暴露的完全映射关系包括：

用类型为表内净扣的缓释品的违约风险暴露对所述表内风险暴露做净扣处理；

分别用类型为金融质押品、应收账款、居住用房产、商用房地产的缓释品的违约风险暴露依次覆盖所述债项经净扣处理之后的违约风险暴露，直到所述债项经净扣处理之后的违约风险暴露全部被覆盖为止，或者直到所述债项经净扣处理之后的违约风险暴露被所述类型的全部缓释品覆盖一部分为止；

其中，所述完全映射关系包括覆盖和未覆盖。

8.根据权利要求7所述的数据处理方法，其特征在于，步骤d包括：

对于所述债项集合中违约风险暴露被覆盖的债项部分进行第一次缓释处理：

对于覆盖所述债项违约风险暴露的缓释品的类型为金融质押品、应收账款、居住用房产、商用房地产的情况，分别用所述类型的缓释品各自的违约损失率替换其所覆盖的债项部分的违约损失率。

9.根据权利要求8所述的数据处理方法，其特征在于，在步骤d之后，所述数据处理方法还包括以下步骤：

e.对于所述第一次缓释处理之后得到的债项，按照所述替换后的违约损失率的数值从大到小对所述债项的各部分进行排序；

f.用所述类型为保证人的缓释品的违约风险暴露，并且按照所述保证人违约概率的排序，依次覆盖所述按照替换后的违约损失率排序之后得到的债项的违约风险暴露，直到所述债项的违约风险暴露全部被覆盖为止，或者直到所述债项的违约风险暴露被所述类型为保证人的全部缓释品覆盖一部分为止。